Зображення обкладинки

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH

Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-пол...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Системні дослідження та інформаційні технології
Дата:	2009
Автори:	Романенко, В.Д., Милявский, Ю.Л.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
Теми:	Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42242
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2008)

Прогнозирование и минимизация дисперсий гетероскедастических процессов на основе моделей с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д.
Опубліковано: (2007)

Минимизация дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией для моделей в пространстве состояний с запаздыванием
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2010)

Прогнозирование динамических процессов на основе математических моделей временных рядов с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д.
Опубліковано: (2005)

Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2013)

Синтез и адаптивная настройка функций прогнозирования динамических процессов в приращениях переменных для моделей с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д.
Опубліковано: (2007)

К разработке адаптивных моделей оценивания параметров движущегося объекта в условиях неопределенности
за авторством: Подладчикова, Т.В.
Опубліковано: (2008)

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
за авторством: Бидюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Электроструктурирующиеся дисперсии наноразмерных наполнителей для создания адаптивных композитов
за авторством: Коробко, Е.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Прогнозирование и вероятностная оценка долговечности технических объектов
за авторством: Федин, С.С.
Опубліковано: (2010)

Синтез функций прогнозирования динамических процессов для моделей в пространстве состояний на основе диофантовых уравнений
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2010)

Прогнозирование конкурентоспособности продукции по совокупности показателей качества на основе нейросетевого моделирования
за авторством: Федин, С.С., та інші
Опубліковано: (2012)

Особенности многомерных распределений вероятностей речевых сигналов
за авторством: Брягин, О.В., та інші
Опубліковано: (2005)

Методи побудови моделей для довгострокового прогнозування фінансових часових рядів
за авторством: Зражевський, О.Г.
Опубліковано: (2010)

Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
за авторством: Бідюк, П.І.
Опубліковано: (2003)

Об оценке многомерных функций распределения вероятностей речевых сигналов
за авторством: Брягин, О.В., та інші
Опубліковано: (2004)

Методы нахождения регуляризированного решения при идентификации линейных многомерных многосвязных дискретных систем
за авторством: Губарев, В.Ф., та інші
Опубліковано: (2019)

Практическое использование адаптивных моделей в туризме
за авторством: Демин, А.А., та інші
Опубліковано: (2001)

Список условных сокращений
Опубліковано: (2003)

Список условных сокращений
Опубліковано: (2009)

Список условных обозначений
Опубліковано: (2007)

Список условных обозначений
Опубліковано: (2006)

Список условных обозначений
Опубліковано: (2006)

Список условных обозначений
Опубліковано: (2007)

On GARCH(p,q) convergence
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2007)

Про збіжність GARCH(p,q)
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2018)

Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов
за авторством: Ефименко, С.Н.
Опубліковано: (2016)

Обеспечение устойчивости импульсных процессов в когнитивных картах на основе моделей в пространстве состояний
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2014)

On the computational estimation of high order GARCH model
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021)

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2017)

Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
за авторством: Romanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2009)

Свойства бесперспективных максимальных замкнутых множеств
за авторством: Аксенова, Л.А.
Опубліковано: (2003)

Определение структуры корпоративной екологической системы и идентификация ее состояния
за авторством: Козуля, Т.В., та інші
Опубліковано: (2009)

О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
за авторством: Павленко, О.И., та інші
Опубліковано: (2007)

Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням
за авторством: Бохонов, Ю.Є.
Опубліковано: (2016)

Математическая модель расчета термонапряженного состояния оболочечных конструктивных элементов
за авторством: Москалева, Е.В.
Опубліковано: (2010)

Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric problems
за авторством: Zgurovsky, M.Z., та інші
Опубліковано: (2014)

Построение многомерной полиномиальной регрессии. Активный експеримент
за авторством: Павлов, А.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Построение и структура моделирующих графов сложных систем
за авторством: Волков, А.А.
Опубліковано: (2002)

Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням
за авторством: Щербовських, С.В.
Опубліковано: (2015)