Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом
Доведено принцип великих відхилень для обернених стохастичних рівнянь, пов'язаних із сім'єю марковських процесів з малою дифузією, коефіцієнти яких залежать від малого параметра. При обгрунтуванні даного принципу встановлено рівномірну на компактах збіжність розв'язків напівлінійних п...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Доповіді НАН України |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2011
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/43817 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом / И.А. Качанова // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 15-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862542860311592960 |
|---|---|
| author | Качанова, И.А. |
| author_facet | Качанова, И.А. |
| citation_txt | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом / И.А. Качанова // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 15-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Доповіді НАН України |
| description | Доведено принцип великих відхилень для обернених стохастичних рівнянь, пов'язаних із сім'єю марковських процесів з малою дифузією, коефіцієнти яких залежать від малого параметра. При обгрунтуванні даного принципу встановлено рівномірну на компактах збіжність розв'язків напівлінійних параболічних рівнянь другого порядку з малим параметром при старшій похідній і коефіцієнтами, що залежать від цього параметра і слабко збігаються в L2,loc.
We prove the large deviation principle for backward stochastic equations related to a family of Markov processes with small diffusion, where the coefficients of these forward-backward equations depend on a small parameter. To prove this principle, we show the convergence of solutions of second-order semilinear parabolic partial equations, which is uniform on compact sets, with small parameter by the second derivative and coefficients which depend on this parameter and weakly converge in L2,loc.
|
| first_indexed | 2025-11-24T21:03:13Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-43817 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1025-6415 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-24T21:03:13Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Качанова, И.А. 2013-05-18T17:42:36Z 2013-05-18T17:42:36Z 2011 Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом / И.А. Качанова // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 15-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1025-6415 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/43817 519.21 Доведено принцип великих відхилень для обернених стохастичних рівнянь, пов'язаних із сім'єю марковських процесів з малою дифузією, коефіцієнти яких залежать від малого параметра. При обгрунтуванні даного принципу встановлено рівномірну на компактах збіжність розв'язків напівлінійних параболічних рівнянь другого порядку з малим параметром при старшій похідній і коефіцієнтами, що залежать від цього параметра і слабко збігаються в L2,loc. We prove the large deviation principle for backward stochastic equations related to a family of Markov processes with small diffusion, where the coefficients of these forward-backward equations depend on a small parameter. To prove this principle, we show the convergence of solutions of second-order semilinear parabolic partial equations, which is uniform on compact sets, with small parameter by the second derivative and coefficients which depend on this parameter and weakly converge in L2,loc. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Доповіді НАН України Математика Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом Large deviations for backward stochastic equations with quadratic growth Article published earlier |
| spellingShingle | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом Качанова, И.А. Математика |
| title | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| title_alt | Large deviations for backward stochastic equations with quadratic growth |
| title_full | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| title_fullStr | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| title_full_unstemmed | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| title_short | Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| title_sort | большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом |
| topic | Математика |
| topic_facet | Математика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/43817 |
| work_keys_str_mv | AT kačanovaia bolʹšieukloneniâdlâobratnyhstohastičeskihuravneniiskvadratičnymrostom AT kačanovaia largedeviationsforbackwardstochasticequationswithquadraticgrowth |