Зображення обкладинки

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution

A class of stochastic differential equations in a multidimensional Euclidean space such that the property of a solution to be unique (in a weak sense) fails for it is considered. We present the correct formulation of the corresponding martingale problem and prove the uniqueness of its solution.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
Автори:	Aryasova, O.V., Portenko, M.I.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4422
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution / O.V. Aryasova, M.I. Portenko // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 14–28. — Бібліогр.: 12 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

A uniqueness theorem for the martingale problem describing a diffusion in media with membranes
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Properties of the fundamental solutions and uniqueness theorems for the solutions of the Cauchy problem for one class of ultraparabolic equations
за авторством: Ivasyshen, S. D., та інші
Опубліковано: (1998)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

One example of a random change of time that transforms a generalized diffusion process into an ordinary one
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2007)

On Periodic Solutions of One Class of Systems of Differential Equations
за авторством: Korol', I. I., та інші
Опубліковано: (2005)

Multiperiodic Solution of a Boundary-Value Problem for one Class of Parabolic Equations with Multidimensional Time
за авторством: K. K. Kenzhebaev, та інші
Опубліковано: (2014)

Multiperiodic Solution of a Boundary-Value Problem for one Class of Parabolic Equations with Multidimensional Time
за авторством: Abdikalikova, G. A., та інші
Опубліковано: (2014)

Criterion for the Uniqueness of a Solution of the Darboux–Protter Problem for Degenerate Multidimensional Hyperbolic Equations
за авторством: Aldashev, S. A., та інші
Опубліковано: (2003)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Darboux–Protter Spectral Problems for One Class of Multidimensional Hyperbolic Equations
за авторством: Aldashev, S. A., та інші
Опубліковано: (2003)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Wronskians of solutions for one class of differential equations with polynomial coefficients
за авторством: Adamchik , V. S., та інші
Опубліковано: (1988)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Criterion for the uniqueness of a solution of the Darboux-Protter problem for multidimensional Hyperbolic equations with Chaplygin operator
за авторством: Aldashev, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D.
Опубліковано: (1999)

Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D., та інші
Опубліковано: (1999)

On Uniqueness of Submaximally Symmetric Vector Ordinary Differential Equations of C-Class
за авторством: Kessy, Johnson Allen, та інші
Опубліковано: (2023)

Conditions for the existence of bounded solutions of one class of nonlinear differential equations
за авторством: Hrod, I. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic Representations for Solutions of One Class of Systems of Quasilinear Differential Equations
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2003)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

The decomposition of a solution of the quasilinear stochastic parabolic equation with weak source
за авторством: Melnik, S.
Опубліковано: (2007)

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Conditions for the existence and uniqueness of bounded solutions of nonlinear differential equations
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2009)

General Theorems on the Existence and Uniqueness of Solutions of Impulsive Differential Equations
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (2000)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On solutions of one class of second-order operator differential equations in the class of holomorphic vector functions
за авторством: Veliev, S. G., та інші
Опубліковано: (2010)

Existence and Uniqueness of the Solution of a Stochastic Partial Functional Differential Equation of a Special Form and Methods of its Computer Modeling
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Representations for the Solutions of One Class of Nonlinear Differential Equations of the Second Order
за авторством: O. R. Shlepakov
Опубліковано: (2015)

Asymptotic Representations for the Solutions of One Class of Nonlinear Differential Equations of the Second Order
за авторством: Shlepakov, O. R., та інші
Опубліковано: (2015)

On the Stabilization of a Solution of the Cauchy Problem for One Class of Integro-Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

One type of singular perturbations of a~multidimensional stable process
за авторством: M. M. Osypchuk, та інші
Опубліковано: (2014)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On Simple-Layer Potentials for One Class of Pseudodifferential Equations
за авторством: M. M. Osypchuk, та інші
Опубліковано: (2015)