Зображення обкладинки

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums

We consider the almost semicontinuous step-process ξ(t). The conditional characteristic functions of the jumps of ξ(t) have the form E [eiαξk /ξk > 0] = c(c − iα)−1. For such processes, the boundary functionals related to the exit from a ﬁnite interval are investigated.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
Автори:	Gusak, D.V., Karnaukh, E.V.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4427
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums / D.V. Gusak, E.V. Karnaukh // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 71–81. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Risk process with stochastic premiums
за авторством: Zinchenko, N., та інші
Опубліковано: (2008)

On the Exit of One Class of Random Walks from an Interval
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Exit from an interval by a difference of two renewal processes
за авторством: Kadankov, V.
Опубліковано: (2005)

Behavior of risk processes with random premiums after ruin and a multivariate ruin function
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2007)

Optimization of insurance premiums according to the classes of professional risk
за авторством: O. V. Oriekhova
Опубліковано: (2016)

On the ruin probability in a risk model with variable premium intensity
за авторством: M. O. Perestiuk, та інші
Опубліковано: (2014)

On the distribution of the time of the first exit from an interval and the value of a jump over the boundary for processes with independent increments and random walks
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2005)

Finite groups as groups of automata with no cycles with exit
за авторством: Russyev, Andriy
Опубліковано: (2018)

On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)

Boundary triples for integral systems on finite intervals
за авторством: Strelnikov, D.
Опубліковано: (2017)

Boundary triples for integral systems on finite intervals
за авторством: D. Strelnikov
Опубліковано: (2017)

To Theory of Stability of Motion on Finite Interval
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2014)

The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
за авторством: D. Gusak, та інші
Опубліковано: (2012)

Conception of microplants for producing premium quality products by using electroslag remelting
за авторством: L. B. Medovar, та інші
Опубліковано: (2017)

Analysis of the prospects for sectors of the Ukrainian economy at the exit from the crisis
за авторством: R. V. Prokopenko
Опубліковано: (2015)

On inequalities for norms of intermediate derivatives on a finite interval
за авторством: Babenko, V. F., та інші
Опубліковано: (1995)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

Some Aspects of Exit of Ukraine&#039;s Economy from the Crisis
за авторством: I. P. Buleev
Опубліковано: (2016)

On additive inequalities for intermediate derivatives of functions given on a finite interval
за авторством: Babenko, V. F., та інші
Опубліковано: (1997)

To the spectral theory of the Bessel operator on finite interval and half-line
за авторством: A. Y. Ananieva, та інші
Опубліковано: (2015)

To the spectral theory of the Bessel operator on finite interval and half-line
за авторством: Ananieva, A.Yu., та інші
Опубліковано: (2015)

On the Skorokhod mapping for equations with reflection and possible jump-like exit from a boundary
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2011)

Luminescence energy yields of organic solid materials exited by photons of light or gamma-radiation
за авторством: Tarasenko, O.A., та інші
Опубліковано: (2012)

On the first ruin moment for a modified risk process with immediate reflection
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1998)

Limit behavior of the distribution of the ruin moment of a modified risk process
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1999)

Modeling of the signal propagation in real systems with finite interval and absorption
за авторством: Ju. G. Krivonos, та інші
Опубліковано: (2016)

Landau-Kolmogorov problem for a class of functions absolutely monotone on a finite interval
за авторством: Skorokhodov, D. S., та інші
Опубліковано: (2011)

Behavior of classical risk processes after ruin and a multivariate ruin function
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2007)

Guaranteed recovery of unknown data from indirect noisy observations of their solutions on a finite system of points and intervals
за авторством: O. G. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2019)

Exit-poll: методика исследования в оперативном режиме
за авторством: Винославская, С., та інші
Опубліковано: (2008)

High number harmonic exitation by oscillators in periodic media and in periodic potential
за авторством: Buts, V.A., та інші
Опубліковано: (2003)

The invariance of current energy Fourier spectrum of discrete real signals on finite intervals
за авторством: V. A. Ponomarev, та інші
Опубліковано: (2014)

Motivational Mechanisms of Regulation of Educational Migrations: Entry and Exit Aspects
за авторством: A. V. Shevchuk
Опубліковано: (2013)

Cossack Factor? Exit the Christian Population from the South-Eastern Crimea in the 17th century
за авторством: O. Dzhanov
Опубліковано: (2016)

On monoids of monotone partial transformations of a finite chain whose domains and ranges are intervals
за авторством: Ayık, Hayrullah, та інші
Опубліковано: (2025)

Existence of the classical solution to the multi -dimensional Stefan problem on a finite interval of time
за авторством: Borodin , M. A., та інші
Опубліковано: (1992)

Legislation regulating the entry and exit of voluntary associations of territorial communities
за авторством: Kh. B. Konoveichuk
Опубліковано: (2017)

Acceleration of exit to steady-state mode when modeling semiconductor converters
за авторством: Yagup, V. G., та інші
Опубліковано: (2023)

Control of pulsed beam parameters at the exit channel of the high-intensity linac
за авторством: Vereshchaka, V.N., та інші
Опубліковано: (2014)

Boundary Functionals of a Semicontinuous Process with Independent Increments on an Interval
за авторством: Kadankova, T. V., та інші
Опубліковано: (2004)