Зображення обкладинки

Parameter estimators of nonlinear quantile regression

We have obtained the asymptotic normality of parameter estimators of a nonlinear quantile regression with nonsymmetric random noise.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
Автори:	Ivanov, A.V., Orlovsky, I.V.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4428
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Parameter estimators of nonlinear quantile regression / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 82–91. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Application of the quantile regression method for forecasting weather conditions in some sectors of economics
за авторством: V. A. Pepeljaev, та інші
Опубліковано: (2017)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Research of nonparametric maximum-depth classifiers based on the spatial quantiles
за авторством: O. A. Halkin
Опубліковано: (2015)

Credit constraint and household income: a quantile analysis approach
за авторством: Hoang Tran Hau
Опубліковано: (2017)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Modeling of Quantiles for Probability Distribution of Crop Yield Under Climate Change (On the Example of Corn)
за авторством: V. A. Pepeliaiev, та інші
Опубліковано: (2020)

Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination
за авторством: V. O. Stovba
Опубліковано: (2020)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model
за авторством: Repetatska, G.
Опубліковано: (2005)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Luo, J., та інші
Опубліковано: (2015)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
за авторством: V. S. Mostovoj, та інші
Опубліковано: (2012)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
за авторством: Mostovoy, V. S., та інші
Опубліковано: (2012)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: P. K. Babilua, та інші
Опубліковано: (2015)

Regression models for prediction of corrosion parameters of casting heat-resistant nickel alloys
за авторством: S. V. Gajduk, та інші
Опубліковано: (2016)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2015)

Average quadratic error of the estimate of the first order splines in the model of linear regression
за авторством: Petunina , M. Yu., та інші
Опубліковано: (1991)