On large deviations in estimation problem with dependent observations
The paper is devoted to the stochastic optimization problem with a stationary ergodic
 random sequence satisfying the hypermixing condition. It is assumed that we have
 the finite number of observed elements in the sequence, and instead of solving the
 former problem we invest...
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4430 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | On large deviations in estimation problem with dependent observations / P.S. Knopov, E.J. Kasitskaya // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 97–103. — Бібліогр.: 4 назв.— англ. |