Зображення обкладинки

On large deviations in estimation problem with dependent observations

The paper is devoted to the stochastic optimization problem with a stationary ergodic random sequence satisfying the hypermixing condition. It is assumed that we have the ﬁnite number of observed elements in the sequence, and instead of solving the former problem we invest...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
Автори:	Knopov, P.S., Kasitskaya, E.J.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4430
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On large deviations in estimation problem with dependent observations / P.S. Knopov, E.J. Kasitskaya // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 97–103. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Large deviation theorems in the problem of testing two simple hypotheses
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Large deviation probabilities for UH-statistics
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Limit theorems for conditional distributions with regard for large deviations
за авторством: Zaigraev, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1999)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations for Bayes discrimination of a finite number of simple hypotheses
за авторством: Gabriel', L. A., та інші
Опубліковано: (1999)

Estimate for deviation of functions from their Fourier sums
за авторством: R. V. Tovkach
Опубліковано: (2017)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
за авторством: M. V. Haievskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

The observation of congenital retroperitoneal large size neuroblastoma
за авторством: Starchenko, I.I., та інші
Опубліковано: (2023)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

Estimates for a Group of Deviations in Generalized Hölder Metric
за авторством: Lasuriya, R. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Estimations of deviations of transient characteristics for inhomogeneous Markovian processes
за авторством: Anisimov , V. V., та інші
Опубліковано: (1988)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Estimates for deviation of integral operators in semilinear metric spaces and their applications
за авторством: V. F. Babenko, та інші
Опубліковано: (2022)

Estimates for deviation of integral operators in semilinear metric spaces and their applications
за авторством: Babenko , V. F., та інші
Опубліковано: (2022)

Detection Efficiency with Observation Aids Having Large Base Distance
за авторством: Danik, Yu. G.
Опубліковано: (2013)

Stability estimates for linear stochastic systems with deviating argument of neutral type
за авторством: Bychkov, A. S., та інші
Опубліковано: (1993)

An estimation of large white breed boars
за авторством: K. V. Bodriashova, та інші
Опубліковано: (2012)

On Global Solutions of Systems of Nonlinear Functional Differential Equations with Deviating Argument Dependent on Unknown Functions
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2002)

On the Existence of Local Smooth Solutions of Systems of Nonlinear Functional Equations with Deviations Dependent on Unknown Functions
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2001)

On a measure of integral square deviation with generalized weight for the Rosenblatt–Parzen probability density estimator
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2010)

Periodic and Solitary Travelling-Wave Solutions of an Extended Reduced Ostrovsky Equation
за авторством: Parkes, E.J.
Опубліковано: (2008)

An estimation accuracy of state observers under uncertain initial conditions
за авторством: A. O. Lozynskyy, та інші
Опубліковано: (2019)