Зображення обкладинки

The limit stochastic equation changes type

We study the weak convergence of solutions of the Itˆo stochastic equation, whose coeffcients depend on a small parameter. Conditions under which the limit process changes the type and will be a solution of the stochastic equation with a local time are obtained.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
ISSN:	0321-3900
Автор:	Makhno, S.Ya.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4431
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	The limit stochastic equation changes type / S.Ya.Makhno // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 104–109. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

Stochastic dynamics as a limit of Hamiltonian dynamics of hard spheres
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (1999)

Optimal vaccination strategy in the stochastic epidemic limited-treatment model
за авторством: O. V. Bohdanov
Опубліковано: (2022)

Evolution of the stochastic and structural type ecosystem
за авторством: A. N. Mikheev, та інші
Опубліковано: (2018)

Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes
за авторством: A. B. Ilienko, та інші
Опубліковано: (2011)

Almost sure functional central limit theorems for multiparameter stochastic processes
за авторством: Czerebak-Morozowicz, E.B., та інші
Опубліковано: (2008)

Limit theorem for multidimensional renewal equation
за авторством: O. A. Yarova, та інші
Опубліковано: (2022)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic Semigroups and Coagulation Equations
за авторством: Lachowicz, M.
Опубліковано: (2005)

The concept and types of limits of administrative discretion
за авторством: I. B. Stakhura
Опубліковано: (2018)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Functional iterated logarithm law for a Wiener process
за авторством: Budkov, D.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Graded Limits of Minimal Affinizations in Type D
за авторством: Naoi, K.
Опубліковано: (2014)

The stochastic process of changing the concentration of ammonia nitrogen in the Desna river
за авторством: V. I. Osadchij, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators
за авторством: A. V. Tykhyy
Опубліковано: (2018)

Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators
за авторством: A. V. Tykhyi
Опубліковано: (2018)

On Non-Point Invertible Transformations of Difference and Differential-Difference Equations
за авторством: Startsev, S.Ya.
Опубліковано: (2010)

Dynamic development of knowledge and changes limits of the universal library classification
за авторством: N. Holodnova, та інші
Опубліковано: (1996)

Limits and restrictions on the exercise of the right to determine and change the name of the child
за авторством: V. O. Kozhevnykova
Опубліковано: (2018)

A boundary-value problem for a loaded mixed-type equation with a characteristic line of type change
за авторством: U. I. Baltaieva
Опубліковано: (2021)

Stochastic Bernoulli equation on the algebra of generalized functions
за авторством: H. Rguigui
Опубліковано: (2023)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Random attractors for stochastic 2D hydrodynamical type systems
за авторством: T. A. Cung, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic -point Cauchy problem of parabolic type with semidiffusion perturbations
за авторством: G. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2018)

Stochastic Dynamics and Hierarchy for the Boltzmann Equation with Arbitrary Differential Scattering Cross Section
за авторством: Lampis, M., та інші
Опубліковано: (2004)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Boundary Problem with Soft Limits for Parabolic Type Equation with Operators Bessel-Legendre-Euler on a Piece-Homogeneous Polar Axis
за авторством: V. V. Moroz
Опубліковано: (2017)

Separate reasons for limiting the freedom of contract when choosing the type of transaction
за авторством: Yu. O. Rasko
Опубліковано: (2022)

A Limit Relation for Dunkl-Bessel Functions of Type A and B
за авторством: Rösler, M., та інші
Опубліковано: (2008)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
за авторством: V. Konarovskyi
Опубліковано: (2020)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)