Зображення обкладинки

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model

The quadratic functional measurement error model with equal error variances is considered. The asymptotic bias of an orthogonal regression estimator is derived. A modiﬁed estimator which has smaller asymptotic bias for small measurement errors is presented.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2005
ISSN:	0321-3900
Автор:	Repetatska, G.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2005
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4432
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model / G. Repetatska // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 110–120. — Бібліогр.: 5 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Structure Relations of Classical Orthogonal Polynomials in the Quadratic and q-Quadratic Variable
за авторством: Kenfack Nangho, M., та інші
Опубліковано: (2018)

Simex estimator for polynomial errors-in-variables model
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2007)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

On local linear estimation in nonparametric errors-in-variables models
за авторством: Zwanzig, S.
Опубліковано: (2007)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

The expansion of a Simex estimator in the nonlinear errors-in-variables model with small measurement errors
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2008)

A reduction of superquantile error to Rockafellar error in regression analisys
за авторством: V. N. Kuzmenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Comparing the efficiency of estimates in concrete errors-in-variables models under unknown nuisance parameters
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Multivariate Orthogonal Polynomials and Modified Moment Functionals
за авторством: Delgado, A.M., та інші
Опубліковано: (2016)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Estimation of Rounding Errors of Two Variables Functions Approximation of One-Dimensional Operators
за авторством: O. N. Litvin, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model
за авторством: Ya. V. Tsaregorodtsev
Опубліковано: (2016)

A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
за авторством: Cheng, C.-L., та інші
Опубліковано: (2004)

Some Orthogonal Polynomials in Four Variables
за авторством: Dunkl, C.F.
Опубліковано: (2008)

Estimation in short-panel data models with bilinear errors
за авторством: A. Lmakri, та інші
Опубліковано: (2023)

Inconsistency between condi-tions of minimizing the quadratic mean error and quadratic integral esti-mates in the tracking systems with a principle of deviation control
за авторством: G. F. Zajtsev, та інші
Опубліковано: (2004)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

A googness of-fit-test for a multivariate errors-in-variables model
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2006)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Family of 2-Variable Orthogonal Krawtchouk Polynomials
за авторством: Grünbaum, F.A., та інші
Опубліковано: (2010)

On an estimate for quadratic optimization separable minimax problem
за авторством: O. A. Berezovskij
Опубліковано: (2019)

Dual quadratic estimate for linear complementarity problem
за авторством: O. A. Berezovskij, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2019)

The estimations of error of approaching Fourier&#039;s coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: O. M. Lytvyn, та інші
Опубліковано: (2011)

Estimates of the best orthogonal trigonometric approximations and orthoprojective widths of the classes of periodic functions of many variables in a uniform metric
за авторством: H. M. Vlasyk, та інші
Опубліковано: (2019)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Constructive Estimate of the Lyapunov Function for Systems with Quadratic Nonlinearity
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2018)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: P. K. Babilua, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Primary Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2017)