Линейная регрессия с нестационарными переменными и ограничениями на параметры

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2009
• Main Author: Корхин, А.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2009
• Subjects: Кибернетика
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/44367
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Линейная регрессия с нестационарными переменными и ограничениями на параметры / А.С. Корхин // Кибернетика и системный анализ. — 2009. — № 3. — С. 50-64. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Розглянуто задачу оцінювання параметрів лінійної регресії з урахуванням обмежень-нерівностей на параметри для випадку, коли змінні мають тренд. Описано алгоритм оцінювання параметрів. Доведено консистентність оцінок параметрів і знайдено їх асимптотичний розподіл. Запропоновано консистентні оцінки м...