Зображення обкладинки

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution

A family of one-dimensional diﬀusion processes is constructed such that each one of this family is a weak solution to some stochastic diﬀerential equation. It turns out that the property of weak uniqueness of a solution to this equation is failed.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Kopytko, B.I., Portenko, M.I.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4442
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution / B.I. Kopytko, M.I. Portenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С. 68–76. — Бібліогр.: 13 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Existence and Uniqueness of the Solution of a Stochastic Partial Functional Differential Equation of a Special Form and Methods of its Computer Modeling
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)

The decomposition of a solution of the quasilinear stochastic parabolic equation with weak source
за авторством: Melnik, S.
Опубліковано: (2007)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Conditions of non-uniqueness of solution for Dirichlet problem in a unit disk in terms of differential equation coefficients
за авторством: V. S. Ilkiv
Опубліковано: (2012)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Weak invariance principle for solutions of stochastic recurrence equations in a banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1995)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Upper and Lower Bounds of a Solution of the Cauchy Problem for a Stochastic Differential Equation of Parabolic Type with Power Nonlinearities (Weak Source)
за авторством: Mel'nik, S. A., та інші
Опубліковано: (2002)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D.
Опубліковано: (1999)

Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D., та інші
Опубліковано: (1999)

Existence and uniqueness of the weak solution of a system of equations of the pa abolic type with singular right-hand sides
за авторством: S. I. Liashko, та інші
Опубліковано: (2012)

A uniqueness theorem for the martingale problem describing a diffusion in media with membranes
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Existence, uniqueness, and dependence on a parameter of solutions of differential-functional equations with ordinary and partial derivatives
за авторством: Bigun, Ya. I., та інші
Опубліковано: (1997)

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Conditions for the existence and uniqueness of bounded solutions of nonlinear differential equations
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2009)

General Theorems on the Existence and Uniqueness of Solutions of Impulsive Differential Equations
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (2000)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Uniqueness of solutions of boundary-value problems for operator-differential equations on a finite segment and on a semiaxis
за авторством: Radzievskii, G. V., та інші
Опубліковано: (1994)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the uniqueness of solutions to some boundary-value problems for differential equations in a domain with algebraic boundary
за авторством: Burskii, V. P., та інші
Опубліковано: (1993)

On the uniqueness of solutions of the Dirichlet and Neumann problems for an elliptic second-order differential equation on a semiaxis
за авторством: Gorbachuk, V. M., та інші
Опубліковано: (1994)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Global attractor for non-autonomous wave equation without uniqueness of solution
за авторством: Iovane, G., та інші
Опубліковано: (2006)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Periodic solutions of a weakly nonlinear system of partial differential equations with pulse influence
за авторством: Perestyuk, N. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Uniqueness of approximate solutions of the Beltrami equations
за авторством: Kolomoitsev, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2009)