Зображення обкладинки

Markov approximation of stable processes by random walks

The notion of the Markov approximation is introduced. This notion is illustrated in the frameworks of the multidimensional functional CLT with a normal domain of attraction and the functional CLT with a stable domain of attraction.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автор:	Kulik, A.M.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4444
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Markov approximation of stable processes by random walks / A.M. Kulik // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.87–93. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

Distribution of the lower boundary functional of the step process of semi-Markov random walk with delaying screen at zero
за авторством: Nasirova, T. I., та інші
Опубліковано: (2007)

Zero Range Process and Multi-Dimensional Random Walks
за авторством: Bogoliubov, N.M., та інші
Опубліковано: (2017)

Random Walks in Random Media on a Cayley Tree
за авторством: Rozikov, U. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Random walks on discrete Abelian groups
за авторством: M. V. Myroniuk
Опубліковано: (2015)

Regular variation in the branching random walk
за авторством: Iksanov, A., та інші
Опубліковано: (2006)

On recurrence time for some Markovian random walk
за авторством: Fal, A. M., та інші
Опубліковано: (1971)

Limit theorems for oscillatory functionals of a Markov process
за авторством: Androshchuk, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)

Tail behavior of suprema of perturbed random walks
за авторством: A. Iksanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Sojourn measures of random walks on deterministic sequences
за авторством: V. I. Senin
Опубліковано: (2014)

Expansions and Characterizations of Sieved Random Walk Polynomials
за авторством: Kahler, Stefan
Опубліковано: (2023)

Two-boundary problems for a random walk
за авторством: Yezhov, I. I., та інші
Опубліковано: (2007)

Random walk with resetting in a 1D chain
за авторством: L. M. Khrystoforov
Опубліковано: (2020)

Fading Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

On the Exit of One Class of Random Walks from an Interval
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment
за авторством: A. V. Nazarenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment
за авторством: A. V. Nazarenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Random walks on finite groups converging after finite number of steps
за авторством: Vyshnevetskiy, A. L., та інші
Опубліковано: (2018)

Random walks on finite groups converging after finite number of steps
за авторством: Vyshnevetskiy, A.L., та інші
Опубліковано: (2008)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

Scaling laws for random walks in long-range correlated disordered media
за авторством: Fricke, N., та інші
Опубліковано: (2017)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Fast simulation method for the evaluation of intersection probability of random level by Markov process
за авторством: O. N. Khomjak
Опубліковано: (2014)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process
за авторством: A. M. Kulik
Опубліковано: (2011)

A Central Limit Theorem for Random Walks on the Dual of a Compact Grassmannian
за авторством: Rösler, M., та інші
Опубліковано: (2015)

Approximation of random processes by cubic splines
за авторством: Kamenschykova, O.
Опубліковано: (2008)

On the rate of convergence of a regular martingale related to a branching random walk
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Malliavin Calculus for Functionals with Generalized Derivatives and Some Applications to Stable Processes
за авторством: Kulik, O.M.
Опубліковано: (2002)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Distribution of a Random Continued Fraction with Markov Elements
за авторством: Vynnyshyn, Ya. F., та інші
Опубліковано: (2003)

Existence and properties of local times for Markov random fields
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

On Contraction Properties for Products of Markov Driven Random Matrices
за авторством: Guivarc'h, Y.
Опубліковано: (2008)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)