Зображення обкладинки

Matrix parameter estimation in an autoregression model

The vector difference equation ξk = Af(ξk−1)+εk, where (εk) is a square integrable difference martingale, is considered. A family of estimators ˇAn depending, besides the sample size n, on a bounded Lipschitz function is constructed. Convergence in distribution of √n (ˇAn − A) as n→∞is proved wit...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Yurachkivsky, A.P., Ivanenko, D.O.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4450
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Matrix parameter estimation in an autoregression model / A.P. Yurachkivsky, D.O. Ivanenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С. 154–161. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Robustness of forecasting based on the small parameters autoregressive time series models
за авторством: Ju. S. Kharin, та інші
Опубліковано: (2014)

Law of the Iterated Logarithm for Unstable Gaussian Autoregressive Models
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Asymptotic distinguishing of autoregressive processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Modeling in a class of autoregression equations systems in con-ditions of structural uncertainty
за авторством: A. P. Sarychev
Опубліковано: (2015)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, Vasyl
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Yu. Semenov
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, V.Yu.
Опубліковано: (2018)

The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression
за авторством: I. H. Lukianenko, та інші
Опубліковано: (2015)

Combined Autoregressive-Neural Network Method for Predicting Time Series
за авторством: G. A. Kravtsov, та інші
Опубліковано: (2020)

Linear Autoregression Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of Quasirepeated Observations
за авторством: A. P. Sarychev
Опубліковано: (2015)

The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics
за авторством: Ye. O. Zaitsev, та інші
Опубліковано: (2014)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

The Linear Autoregression with Random Coefficients Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of the Quasirepeated Observations
за авторством: O. P. Sarychev
Опубліковано: (2016)

Application of invers problem solutions of the linear autoregressive processes for power equipment vibromonitoring
за авторством: V. N. Zvarich
Опубліковано: (2016)

Estimation of parameters of the Samuelson model with telegraph drift
за авторством: A. A. Kharkhota, та інші
Опубліковано: (2015)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Using hidden Markov models in estimating the parameters of hierarchical systems
за авторством: O. A. Voina
Опубліковано: (2021)

Statistical analysis of random coefficient periodic autoregression and its application for short-term electricity consumption forecasting
за авторством: Ye. Fryz, та інші
Опубліковано: (2019)

Convergence of Baum–Katz series for sums whose terms are elements of linear $m$ th order autoregressive sequence
за авторством: Ilienko, M., та інші
Опубліковано: (2023)

Modeling and estimating parameters of wireless sensor network for medical purpose
за авторством: I. B. Haleliuka
Опубліковано: (2018)

Use of solutions of the inverse problem of linear processes of autoregression for construct systems of vibro-diagnostic of wind generators nodes
за авторством: V. M. Zvarych
Опубліковано: (2019)

USE OF SOLUTIONS OF THE REVERSE PROBLEM OF LINEAR AUTOREGRESSION PROCESSES FOR SIMULATION OF VIBRATION SIGNALS OF ROTATING NODES OF WIND GENERATORS
за авторством: Zvarich, V.
Опубліковано: (2019)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Estimation of the of seismic waves parameters
за авторством: Mostovoy, V.S., та інші
Опубліковано: (2014)

Estimation of the of seismic waves parameters
за авторством: V. S. Mostovoy, та інші
Опубліковано: (2014)

Exponential Estimate for the Fundamental Matrix of a Linear Impulsive System
за авторством: Petryshyn, R. I., та інші
Опубліковано: (2001)

Matrix Methods in Assessing the Feasibility of Accounting Outsourcing
за авторством: V. O. Ivanenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Comparing the efficiency of estimates in concrete errors-in-variables models under unknown nuisance parameters
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Diffusion process with evolution and its parameter estimation
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2020)

Estimation of the parameter of the roughness of the territory of Ukraine on different space scale for models of atmospheric transport and deposit of pollutants
за авторством: T. D. Lev
Опубліковано: (2018)

Comparative estimation of the performance of drilling bits with diamond-containing matrix and inserts from diamond-containing composites
за авторством: O. P. Vynohradova, та інші
Опубліковано: (2022)

Interconnection between phase and amplitude parameters with anisotropy of Muller-matrix invariants
за авторством: A. G. Ushenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Mueller-matrix reconstruction of parameters of phase and amplitude anisotropy in diagnostics of endometriosis and infertility
за авторством: Ushenko, A.G., та інші
Опубліковано: (2015)