A googness of-fit-test for a multivariate errors-in-variables model
A multivariate errors-in-variables model AX ≈ B is considered, where the data matrices A and B are observed with errors, and a matrix parameter X is to be estimated. A goodness-of-fit test which is based on the
 moment estimator is constructed. The proposed test is asymptotically chi-squared...
Gespeichert in:
| Datum: | 2006 |
|---|---|
| ISSN: | 0321-3900 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
2006
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4458 |
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| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | A googness of-fit-test for a multivariate errors-in-variables model / A. Kukush, M. Polekha // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 63–74. — Бібліогр.: 6 назв.— англ. |
Institution
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