Зображення обкладинки

Analysis and forecasting of self-similar financial time series

Time series of prices of MSFT ticker are considered. Results on selfsimilarity of this time series are presented. A method of prediction from FARIMA model for long-range dependent time series is described. This method is used for prediction of MSFT time series of prices that exhibits long-range de...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Moklyachuk, M., Zrazhevsky, A.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4461
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Analysis and forecasting of self-similar financial time series / M. Moklyachuk, A. Zrazhevsky // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 114–122. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Effective temperature of self-similar time series
за авторством: Olemskoi, A., та інші
Опубліковано: (2005)

Analysis of self-similarity of multivariate time series (Ts) on the Basis of the Methods of Intellectual Analysis of the Data
за авторством: Ju. N. Minaev, та інші
Опубліковано: (2017)

A method of preliminary forecasting of time series of financial data
за авторством: A. D. Shatashvili, та інші
Опубліковано: (2020)

Estimate of time series similarity based on models
за авторством: T. V. Knignitskaja
Опубліковано: (2019)

Forecast of time series using their segmentation based on wavelet analysis of scalogram
за авторством: Voloshko, A. V., та інші
Опубліковано: (2016)

A linguistic approach to time series forecasting
за авторством: D. V. Lande, та інші
Опубліковано: (2022)

A linguistic approach to time series forecasting
за авторством: Ланде, Д. В., та інші
Опубліковано: (2022)

Forecasting the Dynamics of Stockbreeding Development Using Time Series
за авторством: A. B. Kulyk
Опубліковано: (2024)

Development of a Model of Knowledge Mining for Forecasting Financial Markets with Allocation of Standard Tendencies from the Time Series
за авторством: O. K. Nykytenko
Опубліковано: (2014)

Robustness of forecasting based on the small parameters autoregressive time series models
за авторством: Ju. S. Kharin, та інші
Опубліковано: (2014)

Analysis of the Influence of Self-Similar Traffic on Efgiciency Multiple Access Protocols
за авторством: A. P. Voiter
Опубліковано: (2023)

Statistical analysis of self-similar behaviour in the shear induced melting model
за авторством: Lyashenko, I.A., та інші
Опубліковано: (2014)

Forecasting techniques based on the use of time series models for forecasting expenditures on social protection and social security
за авторством: Zarudnyi, O., та інші
Опубліковано: (2024)

Forecasting techniques based on the use of time series models for forecasting expenditures on social protection and social security
за авторством: O. Zarudnyi, та інші
Опубліковано: (2024)

Construction of Ensemble of Neural Network for Spacecraft Telemetry Multivariate Time Series Forecasting
за авторством: E. E. Marushko, та інші
Опубліковано: (2016)

Development of methods for restoring missing values and forecasting of mutually dependent time series
за авторством: E. V. Bratus, та інші
Опубліковано: (2017)

Self-similar groups and finite Gelfand pairs
за авторством: D’Angeli, D., та інші
Опубліковано: (2007)

Interpretation and Forecasting Processes, Represented by Time Series, on the Basis of the Extended Logistic Mapping
за авторством: V. V. Skalozub, та інші
Опубліковано: (2013)

Extrapolation forecasting on base of time series data with using of situational and inductive models
за авторством: D. V. Stefanyshyn
Опубліковано: (2016)

Use of time series models to forecast the evolution of corrosion pit in steel rebars
за авторством: Xu Yidong
Опубліковано: (2016)

Post-critically finite self-similar groups
за авторством: Bondarenko, E., та інші
Опубліковано: (2003)

Self-similar groups and finite Gelfand pairs
за авторством: D’Angeli, Daniele, та інші
Опубліковано: (2018)

Coherent cross-spectral analysis of time series
за авторством: I. M. Yavorskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

The Thue-Morse substitutions and self-similar groups and algebras
за авторством: Bartholdi, L., та інші
Опубліковано: (2023)

The calculation of the fractal sings of self-similarity of the digital image
за авторством: A. L. Zhiznjakov, та інші
Опубліковано: (2013)

Hyperbolic spaces from self-similar group actions
за авторством: Nekrashevych, V.
Опубліковано: (2003)

Hyperbolic spaces from self-similar group actions
за авторством: Nekrashevych, Volodymyr
Опубліковано: (2018)

Modeling and Forecasting Ukraine&#039;s Population by Time Series Using the Matlab Econometrics Toolbox
за авторством: K. O. Kovalova, та інші
Опубліковано: (2019)

Simulating and Forecasting Periodic Behavior of a Discrete Time Series Using the Moving Average Method
за авторством: O. V. Dmytrenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Analysis of the banking system incoming financial flows dynamics based at their time series&#039; wavelet-transformation
за авторством: N. P. Pohorelenko
Опубліковано: (2015)

Schreier Graphs for a Self-Similar Action of the Heisenberg Group
за авторством: Bondarenko, I., та інші
Опубліковано: (2013)

Schreier Graphs for a Self-Similar Action of the Heisenberg Group
за авторством: I. Bondarenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Self-similar solutions of multi-dimensional nonlinear Schrödinger equations
за авторством: Skoromnaya, S.F., та інші
Опубліковано: (2008)

Schreier Graphs for a Self-Similar Action of the Heisenberg Group
за авторством: Bondarenko, I., та інші
Опубліковано: (2013)

Self-similar mode of metals fragmentation under severe plastic deformation
за авторством: A. V. Khomenko
Опубліковано: (2019)

Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds
за авторством: E. Latysh, та інші
Опубліковано: (2012)

Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
за авторством: Latysh, E., та інші
Опубліковано: (2012)

The role of Skorokhod space in the development of the econometric analysis of time series
за авторством: Mccrorie, J.R.
Опубліковано: (2008)

Analysis of time series by the example of registration of variations in the gravitational field
за авторством: R. Z. Burtiev, та інші
Опубліковано: (2021)

Analysis of time series by the example of registration of variations in the gravitational field
за авторством: Burtiev, R.Z., та інші
Опубліковано: (2021)