Зображення обкладинки

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of ﬁrst-rareevent times for semi-Markov processes with ﬁnite set of states are obtained. These results are applied to risk processes and give necessary and sufficient conditions for stable approximation of ruin probabilities including...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
ISSN:	0321-3900
Автори:	Silvestrov, D.S., Drozdenko, M.O.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2006
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4465
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I / D.S. Silvestrov, M.O. Drozdenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 151–186. — Бібліогр.: 62 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Necessary and sufficient condition for the existence of the one-point time on an oriented set
за авторством: Ya. I. Hrushka
Опубліковано: (2019)

Semi-Markov reward models for disability insurance
за авторством: Stenberg, F., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for the invertibility of nonlinear differentiable maps
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2016)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

Necessary and Sufficient Condition for Solvability of a Partial Integral Equation
за авторством: Eshkabilov, Yu.Kh.
Опубліковано: (2009)

Sufficient and necessary conditions for the generalized distribution series to be in subclasses of univalent functions
за авторством: W. Y. Kota, та інші
Опубліковано: (2023)

On a necessary and sufficient condition of equipower continuity of a family of mappings
за авторством: E. A. Sevostjanov
Опубліковано: (2013)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE
за авторством: T. I. Kosenkova
Опубліковано: (2012)

Necessary and Sufficient Conditions for the Solvability of Linear Boundary-Value Problems for the Fredholm Integrodifferential Equations
за авторством: D. S. Dzhumabaev
Опубліковано: (2014)

Necessary and Sufficient Conditions for the Existence of Weighted Singular-Valued Decompositions of Matrices with Singular Weights
за авторством: I. V. Sergienko, та інші
Опубліковано: (2015)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

Necessary and sufficient terms of effective realization of investment activity of navigable companies of Ukraine
за авторством: V. V. Zhikhareva
Опубліковано: (2010)

Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Classification of the Necessary Tests of Convergence in the Theory of Numerical Series
за авторством: L. P. Mironenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Classification of the necessary tests of convergence in the theory of numerical series
за авторством: Mironenko, L.P., та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

Necessary and sufficient conditions for the invertibility of piecewise autonomous difference operators in the space of bounded two-sided sequences
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2020)

Necessary and Sufficient Conditions in Inverse Scattering Problem on the Axis for the Triangular 2 x 2 Matrix Potential
за авторством: Zubkova, E.I., та інші
Опубліковано: (2009)

Comparison theorems and necessary/sufficient conditions for the existence of nonoscillatory solutions of forced impulsive differential equations with delay
за авторством: Shao Yuan Huang, та інші
Опубліковано: (2012)

Necessary conditions for existence of positive solutions of second order linear difference equations and sufficient conditions for oscillation of solutions
за авторством: Koplatadze, R., та інші
Опубліковано: (2009)

Weak and strong stabilization for time-delay semi-linear systems governed by constrained feedback control
за авторством: Y. Benslimane, та інші
Опубліковано: (2021)

An Advanced Necessary Test For Convergent Number Series And Some Consequences
за авторством: L. P. Mironenko, та інші
Опубліковано: (2013)

An advanced necessary test for convergent number series and some consequences
за авторством: Mironenko, L.P., та інші
Опубліковано: (2013)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

The necessary conditions of convergence for a class of two-dimensional continued fractions with complex elements
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2015)

Necessary conditions for convergence for one class of two-dimensional continuous fractions with complex elements
за авторством: Antonova, T. M., та інші
Опубліковано: (2015)

About some multi-task model for semi-markov inventory system
за авторством: T. V. Pepeljaeva, та інші
Опубліковано: (2015)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

Convergence of Newton–Kurchatov method under weak conditions
за авторством: S. M. Shakhno, та інші
Опубліковано: (2017)