Зображення обкладинки

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression

The difference equations ξk = af(ξk-1) + εk, where (εk) is a square integrable difference martingale, and the differential equation dξ =-af(ξ)dt + dη, where η is a square integrable martingale, are considered. A family of estimators depending, besides the sample size n (or the observation period, if...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Ivanenko, D.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4475
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression / D. Ivanenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С.77-85. — Бібліогр.: 7 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Matrix parameter estimation in an autoregression model
за авторством: Yurachkivsky, A.P., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic distinguishing of autoregressive processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotically optimal estimators for moments of change
за авторством: Shurenkov, H. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Robustness of forecasting based on the small parameters autoregressive time series models
за авторством: Ju. S. Kharin, та інші
Опубліковано: (2014)

Linear Autoregression Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of Quasirepeated Observations
за авторством: A. P. Sarychev
Опубліковано: (2015)

Application of invers problem solutions of the linear autoregressive processes for power equipment vibromonitoring
за авторством: V. N. Zvarich
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, Vasyl
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Yu. Semenov
Опубліковано: (2018)

Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs
за авторством: Semenov, V.Yu.
Опубліковано: (2018)

The Linear Autoregression with Random Coefficients Based on the Group Method of Data Handling in Conditions of the Quasirepeated Observations
за авторством: O. P. Sarychev
Опубліковано: (2016)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: K. A. Kasymov, та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: Kasymov, K. A., та інші
Опубліковано: (2013)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: Bel’skii, D. V., та інші
Опубліковано: (2019)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Use of solutions of the inverse problem of linear processes of autoregression for construct systems of vibro-diagnostic of wind generators nodes
за авторством: V. M. Zvarych
Опубліковано: (2019)

USE OF SOLUTIONS OF THE REVERSE PROBLEM OF LINEAR AUTOREGRESSION PROCESSES FOR SIMULATION OF VIBRATION SIGNALS OF ROTATING NODES OF WIND GENERATORS
за авторством: Zvarich, V.
Опубліковано: (2019)

Convergence of Baum–Katz series for sums whose terms are elements of linear $m$ th order autoregressive sequence
за авторством: Ilienko, M., та інші
Опубліковано: (2023)

Law of the Iterated Logarithm for Unstable Gaussian Autoregressive Models
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Semi-lattice of varieties of quasigroups with linearity
за авторством: Sokhatsky, F. M., та інші
Опубліковано: (2021)

To the theory of semi-linear equations in the plane
за авторством: Ya. Gutlyanskiĭ, та інші
Опубліковано: (2019)

Semi-lattice of varieties of quasigroups with linearity
за авторством: Sokhatsky, F.M., та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotically optimal control for a control-linear problem with fast and slow variables
за авторством: I. A. Bojtsova
Опубліковано: (2016)

Construction of Asymptotic Solutions of Linear Systems of Differential Equations with Two Small Parameters
за авторством: Yakovets, V. P., та інші
Опубліковано: (2003)

Combined Autoregressive-Neural Network Method for Predicting Time Series
за авторством: G. A. Kravtsov, та інші
Опубліковано: (2020)

On the Hilbert problem for semi-linear Beltrami equations
за авторством: V. Gutlyanskii, та інші
Опубліковано: (2022)

On quasiconformal maps and semi-linear equations in the plane
за авторством: V. Y. Gutlyanskii, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

On Calculating the Parameters of Linear Fracture Mechanics in Dynamical Problems Basing on the Semi-analytical Method of Finite Elements
за авторством: M. O. Vabishchevich, та інші
Опубліковано: (2018)

Optimal Detection and Optimal Estimation of the Parameters of Short-Term Quasi-Periodic Processes
за авторством: Panasenko, S. V., та інші
Опубліковано: (2013)

The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics
за авторством: Ye. O. Zaitsev, та інші
Опубліковано: (2014)

Ground of criteria of choice of parameters of semi-steep conveyors
за авторством: V. F. Monastyrskij, та інші
Опубліковано: (2014)

On boundary-value problems for semi-linear equations in the plane
за авторством: V. Gutlyanskii, та інші
Опубліковано: (2021)