A limit theorem for semi-Markov process

A limit theorem for semi-Markov process

A limit theorem for the strongly regular semi-Markov process is proved under conditions C1 – C3.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Bondarenko, A.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4476
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	A limit theorem for semi-Markov process / A. Bondarenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 35-43. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Limit theorems for oscillatory functionals of a Markov process
за авторством: Androshchuk, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes
за авторством: G. M. Molyboga
Опубліковано: (2016)

Semi-Markov reward models for disability insurance
за авторством: Stenberg, F., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

On the Limit Behavior of a Sequence of Markov Processes Perturbed in a Neighborhood of the Singular Point
за авторством: Ju. Pilipenko, та інші
Опубліковано: (2015)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

A class of strong limit theorems for nonhomogeneous Markov chains indexed by a generalized Bethe tree on a generalized random selection system
за авторством: Kangkang Wang
Опубліковано: (2011)

Limit theorems for the maximum of sums of independent random processes
за авторством: I. K. Matsak, та інші
Опубліковано: (2018)

On extension of the limit theorem of renewal theory and its application
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2006)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Some limit theorems for the critical Galton–Watson branching processes
за авторством: Kh. Kudratov, та інші
Опубліковано: (2023)

A functional limit theorem without centering for general shot noise processes
за авторством: O. Iksanov, та інші
Опубліковано: (2021)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

About some multi-task model for semi-markov inventory system
за авторством: T. V. Pepeljaeva, та інші
Опубліковано: (2015)

Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes
за авторством: A. B. Ilienko, та інші
Опубліковано: (2011)

Limit theorem for multidimensional renewal equation
за авторством: O. A. Yarova, та інші
Опубліковано: (2022)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Estimates for the convergence rate in the limit theorem for extreme values of regenerative processes
за авторством: O. K. Zakusylo, та інші
Опубліковано: (2020)

Almost sure functional central limit theorems for multiparameter stochastic processes
за авторством: Czerebak-Morozowicz, E.B., та інші
Опубліковано: (2008)

Semi-Markov reliability model of functioning of wireless telecommunication system with complex control system
за авторством: Y. Y. Bobalo, та інші
Опубліковано: (2019)

Limit theorems for the solutions of boundary-value problems
за авторством: V. A. Mikhajlets, та інші
Опубліковано: (2018)

A limit theorem for symmetric Markovian random evolution in R^m
за авторством: Kolesnik, A.D.
Опубліковано: (2008)

Local limit theorem for triangular array of random variables
за авторством: Korchinsky, I.A., та інші
Опубліковано: (2007)

Discrete limit theorems for Estermann zeta-functions. I
за авторством: Laurincikas, A., та інші
Опубліковано: (2007)

Discrete limit theorems for Estermann zeta-functions. II
за авторством: Laurincikas, A., та інші
Опубліковано: (2008)

Limit theorems for one-dimensional boundary-value problems
за авторством: T. I. Kodljuk, та інші
Опубліковано: (2013)

A Central Limit Theorem for Random Walks on the Dual of a Compact Grassmannian
за авторством: Rösler, M., та інші
Опубліковано: (2015)

Discrete limit theorems for Estermann zeta-functions. II
за авторством: Laurincikas, Antanas, та інші
Опубліковано: (2018)

Discrete limit theorems for Estermann zeta-functions. I
за авторством: Laurincikas, Antanas, та інші
Опубліковано: (2018)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)