Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
Gespeichert in:
| Datum: | 2007 |
|---|---|
| ISSN: | 0321-3900 |
| Hauptverfasser: | Buldygin, V.V., Klesov, O.I., Steinebach, J.G. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4477 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities / V.V. Buldygin, O.I. Klesov, J.G. Steinebach // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 44-56. — Бібліогр.: 27 назв.— англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
von: Nagaev, S.V.
Veröffentlicht: (2008)
von: Nagaev, S.V.
Veröffentlicht: (2008)
PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
von: Frolov, A.N.
Veröffentlicht: (2008)
von: Frolov, A.N.
Veröffentlicht: (2008)
On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Properties of a Subclass of Avakumović Functions and Their Generalized Inverses
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2002)
On the convergence of positive increasing functions to infinity
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2010)
The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
von: Ya. Bilynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ya. Bilynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Reduction of the influence of deviations of generator parameters in precision quadrature bridges
von: P. I. Borchshov, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: P. I. Borchshov, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
von: Pruss. A.R.
Veröffentlicht: (1996)
von: Pruss. A.R.
Veröffentlicht: (1996)
On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Rigorous Asymptotics for the Lamé and Mathieu Functions and their Respective Eigenvalues with a Large Parameter
von: Ogilvie, K., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ogilvie, K., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
von: V. S. Koroliuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. S. Koroliuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
On large deviations in estimation problem with dependent observations
von: Knopov, P.S., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Knopov, P.S., et al.
Veröffentlicht: (2005)
On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2015)
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2015)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: I. V. Samoilenko
Veröffentlicht: (2015)
von: I. V. Samoilenko
Veröffentlicht: (2015)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2015)
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2015)
Precise Deviations Results for the Maxima of Some Determinantal Point Processes: the Upper Tail
von: Eichelsbacher, P., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Eichelsbacher, P., et al.
Veröffentlicht: (2016)
The Asymptotic Expansion of Kummer Functions for Large Values of the α-Parameter, and Remarks on a Paper by Olver
von: Volkmer, H.
Veröffentlicht: (2016)
von: Volkmer, H.
Veröffentlicht: (2016)
Cooperation of large and small business as a way of optimization of large enterprises activity
von: N. E. Brjukhovetskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: N. E. Brjukhovetskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Large deviation principle for processes with Poisson noise term
von: A. Logachov
Veröffentlicht: (2012)
von: A. Logachov
Veröffentlicht: (2012)
Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)
On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Groups of deviations of Fourier series in generalized Hölder spaces
von: R. A. Lasurija
Veröffentlicht: (2016)
von: R. A. Lasurija
Veröffentlicht: (2016)
Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
von: A. M. Kulik, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: A. M. Kulik, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
von: D. D. Sobolieva
Veröffentlicht: (2012)
von: D. D. Sobolieva
Veröffentlicht: (2012)
Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
von: V. V. Konarovskyi
Veröffentlicht: (2014)
von: V. V. Konarovskyi
Veröffentlicht: (2014)
Structure of magnetron hydroxyapatite films with small stoichiometry deviation
von: Mikhailov, I.F., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Mikhailov, I.F., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Robustness of forecasting based on the small parameters autoregressive time series models
von: Ju. S. Kharin, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ju. S. Kharin, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
von: Knopova, V.P.
Veröffentlicht: (2016)
von: Knopova, V.P.
Veröffentlicht: (2016)
Main Points of Technology of Precise Heating of Large-Sized Products of the Fiery Furnaces
von: R. A. Pilipenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: R. A. Pilipenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk
von: S. Aliyev, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: S. Aliyev, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Efficient by Precision Algorithms for Approximating Functions from Some Classes by Fourier Series
von: O. M. Kolomys
Veröffentlicht: (2024)
von: O. M. Kolomys
Veröffentlicht: (2024)
Electron energy probability function and dust charge in the temporal afterglow of a plasma with large dust density
von: Denysenko, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Denysenko, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2018)
The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2015)
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2015)
Shifted Substitution in Non-Commutative Multivariate Power Series with a View Toward Free Probability
von: Ebrahimi-Fard, Kurusch, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ebrahimi-Fard, Kurusch, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Painlevé-III Monodromy Maps Under the ₆ → ₈ Confluence and Applications to the Large-Parameter Asymptotics of Rational Solutions
von: Barhoumi, Ahmad, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Barhoumi, Ahmad, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic step-like solutions to the korteweg-de vries equation with variable coefficients and a small parameter at the highest derivative
von: S. I. Ljashko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: S. I. Ljashko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Towards the interaction between large solutes in a fluid of small hard spheres
von: Henderson, D., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Henderson, D., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Small-time limit behavior of the probability that a Lйvy process stays positive
von: V. P. Knopova
Veröffentlicht: (2016)
von: V. P. Knopova
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
von: Nagaev, S.V.
Veröffentlicht: (2008) -
PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005) -
On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
von: Frolov, A.N.
Veröffentlicht: (2008) -
On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Properties of a Subclass of Avakumović Functions and Their Generalized Inverses
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2002)