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Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models

Nonlinear regression model with continuous time and weak dependent or long-range dependent stationary noise is considered. Strong consistency suffient conditions of M-estimates of regression parameters are obtained.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2007
Hauptverfasser:	Ivanov, A.V., Orlovsky, I.V.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2007
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4479
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 86-97. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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