Зображення обкладинки

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space

We obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Krenevych, A.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4481
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space / A. Krenevych // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic Equivalence of Triangular Differential Equations in Hilbert Spaces
за авторством: Dang Dinh Chau, та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic Equivalence of Triangular Differential Equations in Hilbert Spaces
за авторством: Dang, Dinh Chau, та інші
Опубліковано: (2005)

On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
за авторством: Novak, I. H., та інші
Опубліковано: (2011)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

Investigation of exponential dichotomy of linear Itô stochastic systems with random initial data by using quadratic forms
за авторством: Krenevych, A. P., та інші
Опубліковано: (2006)

Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
за авторством: Stanzhitskyi, O.M.
Опубліковано: (2001)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

On the asymptotic equilibrium and asymptotic equivalence of differential equations in Banach spaces
за авторством: Nguyen Sinh Bay, та інші
Опубліковано: (2008)

On the asymptotic equilibrium and asymptotic equivalence of differential equations in Banach spaces
за авторством: Nguyen, The Hoan, та інші
Опубліковано: (2008)

Stability of linear systems of differential equations with random jumps linear solutions in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2013)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Invariant measures for one class of linear stochastic systems in Hilbert spaces
за авторством: I. H. Novak, та інші
Опубліковано: (2019)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Bifurcation conditions for solutions of the Lyapunov equation in a Hilbert space
за авторством: Ye. V. Panasenko, та інші
Опубліковано: (2017)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On observability of linear and bilinear systems of the Hilbert space
за авторством: Belikov , S. A., та інші
Опубліковано: (1988)

On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
за авторством: Nguyen Minh Man, та інші
Опубліковано: (2003)

On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
за авторством: Nguyen, Minh Man, та інші
Опубліковано: (2003)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

Criteria of the mean-square asymptotic stability of solutions of systems of linear stochastic difference equations with continuous time and delay
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Limiting incorrect equations in the Hilbert space
за авторством: Pogorui , A. A., та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic Properties of Hilbert Geometry
за авторством: Borisenko, A.A., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

On the Hilbert problem for semi-linear Beltrami equations
за авторством: V. Gutlyanskii, та інші
Опубліковано: (2022)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Asymptotics of Solutions of Nonautonomous Second-Order Ordinary Differential Equations Asymptotically Close to Linear Equations
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic equivalence of impulsive systems
за авторством: Misyats, O. O., та інші
Опубліковано: (2007)