Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
The paper deals with one-dimensional homogeneous stochastic differential inclusions without drift with Borel measurable mapping at the right side. We give the conditions for uniqueness in law and existence of unique in law weak solutions of the inclusions with locally unbounded right sides.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4482 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions / A.N. Lepeyev // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 110-121. — Бібліогр.: 7 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
On stochastic differential inclusions with unbounded right sides
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2006)
On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)
On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)
The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)
Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)
An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)
One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)
Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D.
Опубліковано: (1999)
за авторством: Janiszewska-Walczak, D.
Опубліковано: (1999)
Uniqueness of solutions of impulsive hyperbolic differential-functional equations
за авторством: Janiszewska-Walczak, D., та інші
Опубліковано: (1999)
за авторством: Janiszewska-Walczak, D., та інші
Опубліковано: (1999)
Existence and Uniqueness of the Solution of a Stochastic Partial Functional Differential Equation of a Special Form and Methods of its Computer Modeling
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)
Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)
Periodic solutions of linear impulsive differential inclusions
за авторством: Skripnik, N. V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Skripnik, N. V., та інші
Опубліковано: (2008)
Conditions for the existence and uniqueness of bounded solutions of nonlinear differential equations
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2009)
General Theorems on the Existence and Uniqueness of Solutions of Impulsive Differential Equations
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (2000)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)
Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)
Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)
Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
за авторством: T. H. Nguyen
Опубліковано: (2021)
за авторством: T. H. Nguyen
Опубліковано: (2021)
Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
за авторством: Nguyen, T. H., та інші
Опубліковано: (2021)
за авторством: Nguyen, T. H., та інші
Опубліковано: (2021)
Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
On solutions of hyperbolic differential inclusions with nonconvex right-hand side
за авторством: Vityuk, A. N., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Vityuk, A. N., та інші
Опубліковано: (1995)
On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)
Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)
Existence and uniqueness of solution of the Cauchy problem for singular systems of integro-differential equations
за авторством: Shmarda, Z., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Shmarda, Z., та інші
Опубліковано: (1993)
On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)
Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
Periodic solutions of monotone differential inclusions with fast and slow variables
за авторством: Khatskevich, V. L., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Khatskevich, V. L., та інші
Опубліковано: (1993)
Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)
On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)
On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness
за авторством: G. Iovane, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: G. Iovane, та інші
Опубліковано: (2013)
On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
Uniqueness of difference-differential polynomials of meromorphic functions
за авторством: R. S. Dyavanal, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: R. S. Dyavanal, та інші
Опубліковано: (2019)
Uniqueness of difference-differential polynomials of meromorphic
functions
за авторством: Dyavanal, R. S., та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: Dyavanal, R. S., та інші
Опубліковано: (2019)
Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)
Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)