Зображення обкладинки

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process

The existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation driven by standard Brownian motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H belongs (3/4, 1) is established.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автори:	Mishura, Y., Posashkov, S.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4486
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process / Y. Mishura, S. Posashkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 152-165. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

On the existence and uniqueness of the solution of a differential equation with interaction governed by generalized function in abstract wiener space
за авторством: Brayman, V.B.
Опубліковано: (2005)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On the mixed product of stochastic semigroups, generated by the Wiener processes
за авторством: Skorokhod , T. A., та інші
Опубліковано: (1988)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Existence, uniqueness, and estimation of solutions for a set of equations of perturbed motion
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2013)

Existence, uniqueness, and estimation of solutions for a set of equations of perturbed motion
за авторством: Martynyuk, A. A., та інші
Опубліковано: (2013)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Conditions for the existence and uniqueness of bounded solutions of nonlinear differential equations
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2009)

General Theorems on the Existence and Uniqueness of Solutions of Impulsive Differential Equations
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (2000)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Existence and Uniqueness of the Solution of a Stochastic Partial Functional Differential Equation of a Special Form and Methods of its Computer Modeling
за авторством: Юрченко, Ігор, та інші
Опубліковано: (2025)

Existence of local and global solutions of fractional order differential equations
за авторством: Muslim, M., та інші
Опубліковано: (2011)

Existence and uniqueness of solution of the Cauchy problem for singular systems of integro-differential equations
за авторством: Shmarda, Z., та інші
Опубліковано: (1993)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Existence, uniqueness, and dependence on a parameter of solutions of differential-functional equations with ordinary and partial derivatives
за авторством: Bigun, Ya. I., та інші
Опубліковано: (1997)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Existence of positive solutions for a coupled system of nonlinear fractional differential equations
за авторством: A. Ghanmi, та інші
Опубліковано: (2019)

Existence of positive solutions for a coupled system of nonlinear fractional differential equations
за авторством: Ghanmi, A., та інші
Опубліковано: (2019)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

On existence and uniqueness of solutions of the sets of nonlinear differential-difference equations of neutral type bounded on the whole axis
за авторством: Samoilenko , A. M., та інші
Опубліковано: (1991)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

Existence of solutions to a boundary-value problem for nonlinear fractional order differential equation
за авторством: A. N. Vitjuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Existence and attractivity results for Hilfer fractional differential equations
за авторством: Abbas, S., та інші
Опубліковано: (2018)

Existence theory for ψ-Caputo fractional differential equations
за авторством: N. Bendrici, та інші
Опубліковано: (2024)

Existence and attractivity results for Hilfer fractional differential equations
за авторством: S. Abbas, та інші
Опубліковано: (2018)

Existence theory for $\psi$-Caputo fractional differential equations
за авторством: Bendrici, Nadhir, та інші
Опубліковано: (2025)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)