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On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion

Stochastic differential equation with pathwise integral with respect to fractional Brownian motion is considered. For solution of such equation, under different conditions, the Malliavin differentiability is proved. Under infinite differentiability and boundedness of derivatives of the cofficients i...

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2007
ISSN:	0321-3900
Hauptverfasser:	Mishura, Yu.S., Shevchenko, G.M.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2007
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4493
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion / Yu.S. Mishura, G.M. Shevchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 243-250. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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