Зображення обкладинки

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion

Stochastic differential equation with pathwise integral with respect to fractional Brownian motion is considered. For solution of such equation, under different conditions, the Malliavin differentiability is proved. Under infinite differentiability and boundedness of derivatives of the cofficients i...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автори:	Mishura, Yu.S., Shevchenko, G.M.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4493
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion / Yu.S. Mishura, G.M. Shevchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 243-250. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

Growth of solutions of fractional differential equations
за авторством: N. S. Semochko, та інші
Опубліковано: (2016)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1999)

Existence of local and global solutions of fractional order differential equations
за авторством: Muslim, M., та інші
Опубліковано: (2011)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Boundedness of Solutions of Fractional-like Equations of Perturbed Motion
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)

Prediction of spacecraft motion according to a stochastic model based on differential transformations
за авторством: Ju. Rakushev
Опубліковано: (2017)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)