Зображення обкладинки

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations

The unique solution of an anticipating linear partial stochastic differential equation is constructed by means of the Fourier transformation.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
ISSN:	0321-3900
Автор:	Ilchenko, A.V.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4505
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations / A.V. Ilchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 3. — С. 38–47. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

In exciting anticipation
за авторством: V. M. Loktiev
Опубліковано: (2015)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev A.A.
Опубліковано: (2005)

Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices
за авторством: M. Medved, та інші
Опубліковано: (2016)

Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices
за авторством: Medveď, M., та інші
Опубліковано: (2016)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Wqˡ-regularity of solutions to systems of partial differential equations
за авторством: Kopylov, A.P.
Опубліковано: (2004)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Nonlocal Symmetries and Generation of Solutions for Partial Differential Equations
за авторством: Tychynin, V., та інші
Опубліковано: (2007)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic representations for the solutions of nonautonomous ordinary differential equations
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2019)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space
за авторством: Gawarecki, L., та інші
Опубліковано: (2008)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Representation of solutions of linear differential systems of second-order with constant delays
за авторством: Z. Svoboda
Опубліковано: (2016)

Representation of solutions of linear differential systems of second-order with constant delays
за авторством: Svoboda, Z.
Опубліковано: (2016)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine
за авторством: L. S. Lisogor
Опубліковано: (2015)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

The Dirichlet–Neumann problem for linear nonelliptic partial differential equations with constant coefficients
за авторством: B. Y. Ptashnyk, та інші
Опубліковано: (2015)

Boundary-value problem with mixed conditions for linear typeless partial differential equations
за авторством: B. Y. Ptashnyk, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic representation of solutions of differential equations with rightly varying nonlinearities
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2017)

Positive solutions of linear impulsive differential equations
за авторством: Akhmet, M.U., та інші
Опубліковано: (2005)

On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
за авторством: Nguyen Minh Man, та інші
Опубліковано: (2003)

Oscillatory solutions of some autonomous partial differential equations with a parameter
за авторством: L. Herrmann
Опубліковано: (2017)

Oscillatory solutions of some autonomous partial differential equations with a parameter
за авторством: Herrmann, L.
Опубліковано: (2017)

The Development of System for Management of Enterprise: Diagnostic and Anticipative Approaches
за авторством: H. Pavlovski
Опубліковано: (2017)

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Solutions of some partial differential equations with variable coefficients by properties of monogenic functions
за авторством: A. A. Pogorui, та інші
Опубліковано: (2016)

Solutions of some partial differential equations with variable coefficients by properties of monogenic functions
за авторством: Pogorui, A.A., та інші
Опубліковано: (2016)

Constructing global solutions of partial differential equations with deviating arguments in the time variable
за авторством: A. M. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic representations of solutions of differential equations with regularly and rapidly varying nonlinearities
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2017)

National resilience of the country: strategy and tactics of anticipation of hybrid threats
за авторством: S. I. Pyrozhkov, та інші
Опубліковано: (2021)

Generalized solutions of mixed problems for first-order partial functional differential equations
за авторством: Czernous, W.
Опубліковано: (2006)