Зображення обкладинки

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations

The unique solution of an anticipating linear partial stochastic differential equation is constructed by means of the Fourier transformation.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Ilchenko, A.V.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4505
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations / A.V. Ilchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 3. — С. 38–47. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

On asymptotic representation of solutions for a system of linear partial differential equations with time lag
за авторством: Feshchenko, S. F., та інші
Опубліковано: (1971)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

On the asymptotic solution of a system of partial linear differential equations
за авторством: Shkіl, N. I., та інші
Опубліковано: (1966)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

In exciting anticipation
за авторством: V. M. Loktiev
Опубліковано: (2015)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

On construction of partial solutions for linear heterogeneous differential equations in the vicinity of an irregular singular point
за авторством: Sikorsky, Yu. I., та інші
Опубліковано: (1971)

Representation and investigation of solutions of a nonlocal boundary-value problem for a system of partial differential equations
за авторством: Il'kiv, V. S., та інші
Опубліковано: (1996)

Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices
за авторством: Medveď, M., та інші
Опубліковано: (2016)

Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices
за авторством: M. Medved, та інші
Опубліковано: (2016)

Analytic representation of periodic solutions of linear differential systems
за авторством: Kenzhebaev, K. K., та інші
Опубліковано: (1997)

Asymptotic representations of solutions of nonautonomous ordinary differential equations: Asymptotic representations of solutions
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2019)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Wqˡ-regularity of solutions to systems of partial differential equations
за авторством: Kopylov, A.P.
Опубліковано: (2004)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev A.A.
Опубліковано: (2005)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Nonlocal Symmetries and Generation of Solutions for Partial Differential Equations
за авторством: Tychynin, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic representations for the solutions of nonautonomous ordinary differential equations
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2019)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Application of functions from multidimensional matrices to solution of systems of linear partial differential equations of higher orders
за авторством: Sokolov, N. P., та інші
Опубліковано: (1971)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Nonlocal boundary-value problems for systems on linear partial differential equations
за авторством: Goi, T. P., та інші
Опубліковано: (1997)

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space
за авторством: Gawarecki, L., та інші
Опубліковано: (2008)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Representation of solutions of one integro-differential operator equation
за авторством: Linchuk, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)