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Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals

In two papers: Dhaene et al. (2002). Insurance: Mathematics and Economics 31, pp.3-33 and pp. 133-161, the approximation for sums of random variables (rv’s) was derived for the case where the distribution of the components is lognormal and known, but the stochastic dependence structure is unknown or...

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2007
Hauptverfasser:	Kukush, A., Pupashenko, M.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2007
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4515
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals / A. Kukush, M. Pupashenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 82–97. — Бібліогр.: 3 назв.— англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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