Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals
In two papers: Dhaene et al. (2002). Insurance: Mathematics and Economics 31, pp.3-33 and pp. 133-161, the approximation for sums of random variables (rv’s) was derived for the case where the distribution of the components is lognormal and known, but the stochastic dependence structure is unknown or...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4515 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Bounds for a sum of random variables under a mixture of normals / A. Kukush, M. Pupashenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 82–97. — Бібліогр.: 3 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
On a set of partial limits of a sequence of weighted sums of independent random variables
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1994)
On sums of overlapping products of independent Bernoulli random variables
за авторством: Csörgö, S., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Csörgö, S., та інші
Опубліковано: (2000)
On Sums of Overlapping Products of Independent Bernoulli Random Variables
за авторством: Csörgö, S., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Csörgö, S., та інші
Опубліковано: (2000)
On the law of the iterated logarithm for weighted sums of independent random variables in a Banach space
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1993)
Modeling of perforated random variables on the basis of mixtures of shifted distributions
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
On closeness of distributions of two Markovian sums of random variables without a condition of limit neglections
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1971)
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1971)
Strong Law of Large Numbers with Operator Normalizations for Martingales and Sums of Orthogonal Random Vectors
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
The Application of Two-component Mixtures of Shifted Distributions for Modeling Perforated Random Variables
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
On the application of strong approximation to weak convergence of products of sums for dependent random variables
за авторством: Matuła, P., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Matuła, P., та інші
Опубліковано: (2008)
Upper bound on correlation sum for three indicators under absence of common factor
за авторством: A. S. Balabanov
Опубліковано: (2019)
за авторством: A. S. Balabanov
Опубліковано: (2019)
Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)
Sample estimation of distribution parameters if upper and lower bounds of random variable are known
за авторством: Barannik, V.O.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Barannik, V.O.
Опубліковано: (2015)
The application of mixtures of shifted distributions with uniform distribution of the shift value for modeling perforated random variables
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2018)
Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)
Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss, A. R., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Pruss, A. R., та інші
Опубліковано: (1996)
Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)
On crossing of a level by processes defined by sums of a random number of terms
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1995)
Distribution of sample of a continuous random variable
за авторством: E. M. Farkhadzade, та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: E. M. Farkhadzade, та інші
Опубліковано: (2015)
A googness of-fit-test for a multivariate errors-in-variables model
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2006)
Normal approximation of random permanents
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1995)
On the bounded solutions of a difference equation with variable operator coefficient
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2016)
Limit theorems for the maximum of sums of independent random processes
за авторством: I. K. Matsak, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: I. K. Matsak, та інші
Опубліковано: (2018)
Asymptotic properties of the norm of the extremum of a sequence of normal random functions
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1998)
Limit theorems for the maximum of sums of independent random processes
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2018)
A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
за авторством: Cheng, C.-L., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Cheng, C.-L., та інші
Опубліковано: (2004)
Estimates for sums of independent random values in symmetrical spaces
за авторством: Braverman , M. Sh., та інші
Опубліковано: (2025)
за авторством: Braverman , M. Sh., та інші
Опубліковано: (2025)
Limiting normalized spectral functions of a bundle of self-conjugated random matrices
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1987)
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1987)
On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)
Limiting theorems for random processes constructed by the sums of independent difference-distributed random values
за авторством: Meredov , B., та інші
Опубліковано: (1991)
за авторством: Meredov , B., та інші
Опубліковано: (1991)
Density of Eigenvalues of Random Normal Matrices with an Arbitrary Potential, and of Generalized Normal Matrices
за авторством: Etingof, P., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Etingof, P., та інші
Опубліковано: (2007)
One moment estimate for the supremum of normalized sums in the law of the iterated logarithm
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2006)
Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)
Comparing the efficiency of estimates in concrete errors-in-variables models under unknown nuisance parameters
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)
Effect of temporal randomization on the interaction of normalized and anomalous transport
за авторством: Stanislavsky, A.A.
Опубліковано: (2007)
за авторством: Stanislavsky, A.A.
Опубліковано: (2007)
On the asymptotic normality of the number of false solutions of a system of nonlinear random Boolean equations
за авторством: Masol, V., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Masol, V., та інші
Опубліковано: (2007)
Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)
Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)
On some limit theorems for the maximum of sums of independent random processes
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2008)
The behavior of generator normalization factor in approximation of random processes
за авторством: O. A. Jarova, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. A. Jarova, та інші
Опубліковано: (2016)
Computing bounds for the general sum-connectivity index of some graph operations
за авторством: Akhter, S., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Akhter, S., та інші
Опубліковано: (2020)