О некоторых подходах к оцениванию финансового риска

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2010
• Main Authors: Вовк, Л.Б., Кнопов, А.П., Пепеляева, Т.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Subjects: Системный анализ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45207
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О некоторых подходах к оцениванию финансового риска / Л.Б. Вовк, А.П. Кнопов, Т.В. Пепеляева // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 3. — С. 169-174. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Розглянуто задачу керування кредитними ризиками, пов’язаними з діяльністю страхових інвестиційних компаній. Запропоновано підхід з використанням оцінки CVaR, в основі якого лежать методи регресійного аналізу. The credit risk control problem for insurance investment companies activities is considered...