Зображення обкладинки

Convergence of option rewards for Markov type price processes

A general price process represented by a two-component Markov process is considered. Its ﬁrst component is interpreted as a price process and the second one as an index process controlling the price component. American type options with pay-off functions, which admit power type upper bounds, are stu...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автори:	Silvestrov, D., Jönsson, H., Stenberg, F.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4523
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Convergence of option rewards for Markov type price processes / D. Silvestrov, H. Jönsson, F. Stenberg // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 189–200. — Бібліогр.: 29 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Semi-Markov reward models for disability insurance
за авторством: Stenberg, F., та інші
Опубліковано: (2006)

The honorary reward
за авторством: N. Orach
Опубліковано: (1993)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Convergence of a semi-Markov process and an accompanying
за авторством: Malik, V. F., та інші
Опубліковано: (2010)

Systems of Rewards for Employees: Foreign Experience
за авторством: E. S. Heiier, та інші
Опубліковано: (2015)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Managing Intangible Rewards for Retaining Staff at Trade Enterprise
за авторством: V. V. Kruhlov, та інші
Опубліковано: (2015)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Two dimensional model of learning in spiking neural networks with homeostasis and reward
за авторством: V. M. Osaulenko
Опубліковано: (2017)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Methodological accents and options processing waste metallurgical industry
за авторством: V. S. Zenkov, та інші
Опубліковано: (2010)

Options for Organizing the Process of Transition to Preparation of the IFRS Reporting
за авторством: O. V. Kharlamova
Опубліковано: (2015)

Pedagogical officials in the Ukrainian provinces of the first half of the XIX century: kinds of monetary maintenance, rewards and punishments
за авторством: S. I. Dehtiarov
Опубліковано: (2014)

About a multipoint problem for differential equations of neutral type with options
за авторством: V. V. Lystopadova
Опубліковано: (2016)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

On Some Consequences of the Equation for the Markov Renewal Function of a Semi-Markov Process
за авторством: Bondarenko, G. I., та інші
Опубліковано: (2004)

Orthogonal Dualities of Markov Processes and Unitary Symmetries
за авторством: Carinci, G., та інші
Опубліковано: (2019)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
за авторством: Yezhоv, I. I., та інші
Опубліковано: (1966)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012)

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE
за авторством: T. I. Kosenkova
Опубліковано: (2012)

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Baev, A. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)