Buchumschlag

A limit theorem for symmetric Markovian random evolution in R^m

We consider the symmetric Markovian random evolution X(t) performed by a particle that moves with constant finite speed c in the Euclidean space R^m, m >= 2. Its motion is subject to the control of a homogeneous Poisson process of rate λ > 0. We show that, under the Kac condition c → ∞, λ →∞,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2008
1. Verfasser:	Kolesnik, A.D.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2008
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4537
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	A limit theorem for symmetric Markovian random evolution in R^m / A.D. Kolesnik // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 1. — С. 69–75. — Бібліогр.: 15 назв.— англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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