Зображення обкладинки

On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes

We derive logarithmic asymtotics for probabilities of small deviations for compound Cox processes in the space of trajectories. We find conditions under which these asymptotics are the same as those for sums of independent identically distributed random variables and homogeneous processes with indep...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автор:	Frolov, A.N.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2008
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4548
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes / A.N. Frolov // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 19–27. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Asymptotic behaviour of transition probability of uniform Markovian process with the finite number of states in the scheme of series
за авторством: Kinash , О. M., та інші
Опубліковано: (1992)

Large deviation probabilities for UH-statistics
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

On behaviour of deviations’ group on sets of $(\psi,\beta)$-differentiable functions
за авторством: Stepanets, A. I., та інші
Опубліковано: (1987)

Anscombe-type theorem and moderate deviations for trajectories of a compound renewal process
за авторством: A. V. Logachjov, та інші
Опубліковано: (2017)

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotical behaviour of integral functionals from diffusion processes with periodical coefficients
за авторством: Safonova , O. A., та інші
Опубліковано: (1992)

The asymptotic behaviour of solutions of the Beltrami equation
за авторством: E. S. Afanaseva, та інші
Опубліковано: (2015)

Structure of magnetron hydroxyapatite films with small stoichiometry deviation
за авторством: Mikhailov, I.F., та інші
Опубліковано: (2016)

The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
за авторством: Ya. Bilynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behaviour of the Orlicz-Sobolev classes at infinite
за авторством: R. R. Salimov
Опубліковано: (2015)

Pulsed plasmachemistry of COx, NOx, SOx
за авторством: Berezina, G.P., та інші
Опубліковано: (2000)

Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic behaviour of the complexity index of growing random trees
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2024)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss, A. R., та інші
Опубліковано: (1996)

Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Complete asymptotic decomposition of the sojourn probability of a diffusion process in thin domains with moving boundaries
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1999)

On a measure of integral square deviation with generalized weight for the Rosenblatt–Parzen probability density estimator
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2010)

Asymptotic Behavior of Solutions of Systems of Functional Differential Equations with Nonlinear Deviation of Argument
за авторством: Oleinichenko, A. P., та інші
Опубліковано: (2002)

Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn
за авторством: V. Knopova
Опубліковано: (2011)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Small-time limit behavior of the probability that a Lйvy process stays positive
за авторством: V. P. Knopova
Опубліковано: (2016)

The mathematical model of probability determination technological capacity of small rivers
за авторством: A. V. Moroz
Опубліковано: (2017)

The mathematical model of probability determination technological capacity of small rivers
за авторством: Moroz, A.
Опубліковано: (2018)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Asymptotic solutions to the first order differential equation with deviated argument and slowly varying coefficients
за авторством: Mitropolsky, Y.A., та інші
Опубліковано: (2004)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic expansions of upper bounds of deviations of functions of the class from their generalized Poisson integrals
за авторством: Ju. I. Kharkevich
Опубліковано: (2018)

On the Asymptotics of the Sojourn Probability of a Poisson Process between Two Nonlinear Boundaries That Move Away from One Another
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)

New for Israel genus Durinskia Carty et Cox (Dinophyta)
за авторством: A. F. Krakhmalnyj, та інші
Опубліковано: (2006)

Complete Asymptotics of the Deviation of a Class of Differentiable Functions from the Set of Their Harmonic Poisson Integrals
за авторством: Zhyhallo, K. M., та інші
Опубліковано: (2002)

Oxidation behaviour of titanium and zirconium alloys with small chromium content at heating in air
за авторством: M. P. Brodnikovskyi, та інші
Опубліковано: (2010)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)