Зображення обкладинки

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space

We prove the existence and uniqueness of strong solutions for linear stochastic differential equations in the space dual to a multi–Hilbertian space driven by a finite dimensional Brownian motion under relaxed assumptions on the coefficients. As an application, we consider equtions in S' with c...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Gawarecki, L., Mandrekar, V., Rajeev, B.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2008
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4549
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space / L. Gawarecki, V. Mandrekar, B. Rajeev // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 28–34. — Бібліогр.: 9 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On shape of Hilbertian embedding of universal Teichm&quot;uller space
за авторством: S. L. Krushkal
Опубліковано: (2015)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

Stability of linear systems of differential equations with random jumps linear solutions in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2013)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

Entire solutions of one linear implicit differential-difference equation in Banach spaces
за авторством: S. L. Hefter, та інші
Опубліковано: (2018)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Boundary-value problems for differential equations in a Banach space with an unbounded operator in the linear part
за авторством: Ye. V. Panasenko, та інші
Опубліковано: (2013)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Discrete models of the self-dual and anti-self-dual equations
за авторством: Sushch, V.
Опубліковано: (2004)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

Elliptic boundary-value problems for systems of linear differential equations in spaces of generalized smoothness
за авторством: A. V. Anop
Опубліковано: (2014)

Extrinsic Geometry and Linear Differential Equations
за авторством: Doubrov, Boris, та інші
Опубліковано: (2021)

Geometric Linearization of Ordinary Differential Equations
за авторством: Qadir, A.
Опубліковано: (2007)

On the transformation of the linear differential equation into a system of the first order equations
за авторством: Ayzatsky, M.I.
Опубліковано: (2019)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

The stability of the differential spectrum for linear ordinary differential equations system
за авторством: Ju. V. Kravchenko, та інші
Опубліковано: (2015)

One method for the investigation of linear functional-differential equations
за авторством: V. B. Cherepennikov, та інші
Опубліковано: (2013)

On the Linearization of Second-Order Differential and Difference Equations
за авторством: Dorodnitsyn, V.
Опубліковано: (2006)

Invariant measures for one class of linear stochastic systems in Hilbert spaces
за авторством: I. H. Novak, та інші
Опубліковано: (2019)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Dual quadratic estimate for linear complementarity problem
за авторством: O. A. Berezovskij, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

On Linear Differential Equations Involving a Para-Grassmann Variable
за авторством: Mansour, T., та інші
Опубліковано: (2009)