Зображення обкладинки

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space

We prove the existence and uniqueness of strong solutions for linear stochastic differential equations in the space dual to a multi–Hilbertian space driven by a finite dimensional Brownian motion under relaxed assumptions on the coefficients. As an application, we consider equtions in S' with c...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Gawarecki, L., Mandrekar, V., Rajeev, B.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2008
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4549
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space / L. Gawarecki, V. Mandrekar, B. Rajeev // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 28–34. — Бібліогр.: 9 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On shape of Hilbertian embedding of universal Teichm&quot;uller space
за авторством: S. L. Krushkal
Опубліковано: (2015)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

On the calculation of the confidence relation for a Gaussian stochastic process satisfying some linear differential equations
за авторством: Ryzhov, Y. M., та інші
Опубліковано: (1966)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Discrete models of the self-dual and anti-self-dual equations
за авторством: Sushch, V.
Опубліковано: (2004)

On the approximation of a bounded solution of a linear differential equation in a Banach space
за авторством: Gorodnii, M. F., та інші
Опубліковано: (1998)

Stability of linear systems of differential equations with random jumps linear solutions in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2013)

Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space
за авторством: Nikitin, A.V.
Опубліковано: (2013)

On continuous dependence of solutions of linear differential equations on a parameter in a Banach space
за авторством: Nguen, Tkhe Khoan, та інші
Опубліковано: (1999)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Reduction of non-linear integro-differential equations in the Banach space to a special type
за авторством: Melikidze, T. V., та інші
Опубліковано: (1971)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Dual quadratic estimate for linear complementarity problem
за авторством: O. A. Berezovskij, та інші
Опубліковано: (2017)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Entire solutions of one linear implicit differential-difference equation in Banach spaces
за авторством: S. L. Hefter, та інші
Опубліковано: (2018)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

Entire solutions of one linear implicit differential-difference equation in Banach spaces
за авторством: Gefter, S. L., та інші
Опубліковано: (2018)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Order-Unit Spaces which are Banach Dual Spaces
за авторством: Berdikulov, M.A.
Опубліковано: (2006)

Boundary-value problems for differential equations in a Banach space with an unbounded operator in the linear part
за авторством: Ye. V. Panasenko, та інші
Опубліковано: (2013)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Investigation of One Linear Differential Equation by Using Generalized Functions with Values in a Banach Space
за авторством: Chaikovs'kyi, A. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)