Зображення обкладинки

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector

Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Kopytko, B.I., Novosyadlo, A.F.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2008
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4553
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2022)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)

Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)

Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)

Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)

On pasting together two inhomogeneous diffusion processes on a line with the general Feller–Wentzell conjugation condition
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2011)

Contribution of drift and diffusion to water capacity deionization
за авторством: Kudin, D.V., та інші
Опубліковано: (2021)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)

Diffusion with irregular drift in a Hilbert space
за авторством: Osipchuk, M. M., та інші
Опубліковано: (1995)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)

Theory of continental drift – causes of the motion. Historical review and observations
за авторством: P. Kalenda, та інші
Опубліковано: (2023)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Brownian particle in non-equilibrium plasma
за авторством: Lev, B.I., та інші
Опубліковано: (2009)

The influence of magnetic islands on the impurity ion motion in the drift optimized stellarator
за авторством: Kononenko, Zh.S., та інші
Опубліковано: (2008)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

On Multidimensional Generalized Diffusion Processes
за авторством: Shevchenko, H. M., та інші
Опубліковано: (2003)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)

Homogenized Model of Non-Stationary Diffusion in Porous Media with the Drift
за авторством: M. Goncharenko, та інші
Опубліковано: (2017)

On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes
за авторством: B. I. Kopytko, та інші
Опубліковано: (2016)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
за авторством: Turiv, T., та інші
Опубліковано: (2015)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

On the Drift-Diffusion Model for a Two-Band Quantum Fluid at Zero Temperature
за авторством: Ali, G., та інші
Опубліковано: (2005)