A family of martingales generated by a process with independent increments
An explicit procedure to construct a family of martingales generated by a process with independent increments is presented. The main tools are the polynomials that give the relationship between the moments and cumulants, and a set of martingales related to the jumps of the process called Teugels mar...
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4559 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | A family of martingales generated by a process with independent increments / J.L. Sole, F. Utzet // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 139–144. — Бібліогр.: 9 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
Pasting of two processes with independent increments
за авторством: Kirichinskaya, I. B., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Kirichinskaya, I. B., та інші
Опубліковано: (1993)
Boundary Functionals of a Semicontinuous Process with Independent Increments on an Interval
за авторством: Kadankova, T. V., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Kadankova, T. V., та інші
Опубліковано: (2004)
A Remark on the Characterization of the Global Behavior of a Process with Independent Increments
за авторством: Zcikusilo, О. K., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Zcikusilo, О. K., та інші
Опубліковано: (2000)
Distribution of Overjump Functionals of a Semicontinuous Homogeneous Process with Independent Increments
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2002)
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2002)
Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: M. S. Bratiichuk
Опубліковано: (2015)
за авторством: M. S. Bratiichuk
Опубліковано: (2015)
Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (2015)
Random wandering, described by a homogeneous process with independent increments, and an asymptotic analysis of its characteristics
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1966)
Some problems connected with output of a process with independent increments on unilateral and bilateral rectilinear boundaries
за авторством: Statland, E. S., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Statland, E. S., та інші
Опубліковано: (1966)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)
Central limiting theorem for nonuniform processes with independent increments with semi-Markovian change overs
за авторством: Korolyuk , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)
за авторством: Korolyuk , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)
A remark on John – Nirenberg theorem for martingales
за авторством: L. Li
Опубліковано: (2018)
за авторством: L. Li
Опубліковано: (2018)
A remark on John – Nirenberg theorem for martingales
за авторством: Li, L., та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Li, L., та інші
Опубліковано: (2018)
The martingale problem for a measure-valued process with heavy diffusing particles
за авторством: V. V. Konarovskii
Опубліковано: (2011)
за авторством: V. V. Konarovskii
Опубліковано: (2011)
On the distribution of the time of the first exit from an interval and the value of a jump over the boundary for processes with independent increments and random walks
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2005)
A remark on John-Nirenberg theorem for martingales
за авторством: Libo Li,, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Libo Li,, та інші
Опубліковано: (2023)
A uniqueness theorem for the martingale problem describing a diffusion in media with membranes
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2008)
On the rate of convergence of a regular martingale related to a branching random walk
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)
Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)
On the martingale problem for pseudo-differential operators of variable order
за авторством: Komatsu, T.
Опубліковано: (2008)
за авторством: Komatsu, T.
Опубліковано: (2008)
The McKean martingale for the homogeneous $R-D$-systems
за авторством: Safaryan, R. G., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Safaryan, R. G., та інші
Опубліковано: (1993)
Generation of Independence in the Revolution of Dignity
за авторством: H. Bodnar
Опубліковано: (2021)
за авторством: H. Bodnar
Опубліковано: (2021)
Generation of Independence in the Revolution of Dignity
за авторством: G. Bodnar
Опубліковано: (2021)
за авторством: G. Bodnar
Опубліковано: (2021)
On the generating function of the time of first hitting the boundary by a semicontinuous difference of independent renewal processes with discrete time
за авторством: Yezhov, I. I., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Yezhov, I. I., та інші
Опубліковано: (2000)
Bounded law of the iterated logarithm for multidimensional martingales normalized by matrices
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2006)
On the Strong Law of Large Numbers for Multivariate Martingales with Continuous Time
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)
Some moment results about the limit of a martingale related to the supercritical branching random walk and perpetuities
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)
Estimation of the convergence rate in central limiting theorem for two-parametric martingale-differences
за авторством: Koval , T. L., та інші
Опубліковано: (1992)
за авторством: Koval , T. L., та інші
Опубліковано: (1992)
On One Sufficient Condition for the Validity of the Strong Law of Large Numbers for Martingales
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2000)
Sum of increment maxima in a multichannel service system when modeling auction
за авторством: A. V. Makarichev, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: A. V. Makarichev, та інші
Опубліковано: (2017)
Modelling the quasistatic crack propagation in a viscoelastic orthotropic medium using the incrementalization of constitutive equations
за авторством: M. F. Selivanov, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: M. F. Selivanov, та інші
Опубліковано: (2023)
Surfaces generated by the real and imaginary parts of analytic functions: A-deformations occurring independently or simultaneously
за авторством: L. L. Bezkorovajnaja
Опубліковано: (2018)
за авторством: L. L. Bezkorovajnaja
Опубліковано: (2018)
Minimax filtering of sequences with periodically stationary increments
за авторством: M. M. Luz, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: M. M. Luz, та інші
Опубліковано: (2022)
Reconstruction of images with large non-uniform increments
за авторством: S. I. Melnik, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. I. Melnik, та інші
Опубліковано: (2016)
Understanding the independence principle in a civil process: a judge or a court?
за авторством: O. V. Yuvchytsia
Опубліковано: (2019)
за авторством: O. V. Yuvchytsia
Опубліковано: (2019)
Control Method in Cognitive Maps Based on Weights Increments
за авторством: V. D. Romanenko, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: V. D. Romanenko, та інші
Опубліковано: (2016)
Control Method in Cognitive Maps Based on Weights Increments
за авторством: Romanenko, V.D., та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: Romanenko, V.D., та інші
Опубліковано: (2016)
Surfaces generated by the real and imaginary parts of analytic functions:
$A$-deformations occurring independently or simultaneously
за авторством: Bezkorovaina, L. L., та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Bezkorovaina, L. L., та інші
Опубліковано: (2018)
Strong Law of Large Numbers with Operator Normalizations for Martingales and Sums of Orthogonal Random Vectors
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
Conditions of Minimal Increment of Entropy in Equivalent Carnot Cycles
за авторством: V. P. Bondar
Опубліковано: (2015)
за авторством: V. P. Bondar
Опубліковано: (2015)