Bratyk, M., & Mishura, Y. (2008). The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions. Інститут математики НАН України.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Bratyk, M., та Y. Mishura. The Generalization of the Quantile Hedging Problem for Price Process Model Involving Finite Number of Brownian and Fractional Brownian Motions. Інститут математики НАН України, 2008.
Стиль цитування MLA (8-ме видання)Bratyk, M., та Y. Mishura. The Generalization of the Quantile Hedging Problem for Price Process Model Involving Finite Number of Brownian and Fractional Brownian Motions. Інститут математики НАН України, 2008.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.