Зображення обкладинки

Risk process with stochastic premiums

The Cramer-Lundberg model with stochastic premiums which is natural generalization of classical dynamic risk model is considered. Using martingale technique the Lundberg inequality for ruin probability is proved and characteristic equations for Lundberg coefficients are presented for certain classes...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Zinchenko, N., Andrusiv, A.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2008
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4576
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Risk process with stochastic premiums / N. Zinchenko, A. Andrusiv // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 189-208. — Бібліогр.: 36 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums
за авторством: Gusak, D.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Optimization of insurance premiums according to the classes of professional risk
за авторством: O. V. Oriekhova
Опубліковано: (2016)

On the ruin probability in a risk model with variable premium intensity
за авторством: M. O. Perestiuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Behavior of risk processes with random premiums after ruin and a multivariate ruin function
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2007)

On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)

Conception of microplants for producing premium quality products by using electroslag remelting
за авторством: L. B. Medovar, та інші
Опубліковано: (2017)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

On stochastic optimization models for risk-based reservoir management
за авторством: Yu. M. Yermoliev, та інші
Опубліковано: (2019)

Robust filtering of stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Robust estimation problems for stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic processes in some Besov spaces
за авторством: Yakovenko, T.
Опубліковано: (2007)

Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2014)

Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Using stochastic decomposition processes for formation spectra of oscillations
за авторством: Antonov, A.N., та інші
Опубліковано: (2006)

Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

The stochastic process of changing the concentration of ammonia nitrogen in the Desna river
за авторством: V. I. Osadchij, та інші
Опубліковано: (2016)

On the mixed product of stochastic semigroups, generated by the Wiener processes
за авторством: Skorokhod , T. A., та інші
Опубліковано: (1988)

Methodological approaches to environmental risk analysis
за авторством: Yu. V. Zinchenko
Опубліковано: (2015)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

Reflection Positive Stochastic Processes Indexed by Lie Groups
за авторством: Jorgensen, P.E.T., та інші
Опубліковано: (2016)

Optimal nonlinear filtering of stochastic processes in rescue radar
за авторством: O. V. Sytnik
Опубліковано: (2021)

Multi-Well Potentials in Quantum Mechanics and Stochastic Processes
за авторством: Berezovoj, V.P., та інші
Опубліковано: (2010)

On One Regularity Condition for Quantum Quadratic Stochastic Processes
за авторством: Mukhamedov, F. M., та інші
Опубліковано: (2001)

Risks of Mergers and Acquisitions Processes
за авторством: V. I. Skitsko, та інші
Опубліковано: (2017)

Obtaining statistical characteristics of electric load as aperiodic stochastic process
за авторством: M. A. Denysenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

On some technology of project modeling of stochastic manufacturing technological processes
за авторством: Maksimey, I.V., та інші
Опубліковано: (2015)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Philosophical anthropology: risks of integration processes
за авторством: S. V. Vilchynska
Опубліковано: (2019)

Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes
за авторством: A. B. Ilienko, та інші
Опубліковано: (2011)

Generalization of one problem of stochastic geometry and related measure-valued processes
за авторством: Yurachkovskii, A. P., та інші
Опубліковано: (2000)

Coordinating control of a cognitive map impulse process in stochastic environment
за авторством: V. D. Romanenko, та інші
Опубліковано: (2022)

Method of the Informational Risk Assessment in Decision Making
за авторством: A. O. Zinchenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results
за авторством: Ilyin, V., та інші
Опубліковано: (2010)

Methodology of Quantitative Risk Assessment Due to Development of Exogenous Geological Processes: Mudflows Risks
за авторством: T. B. Chepurna, та інші
Опубліковано: (2016)