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Risk process with stochastic premiums

The Cramer-Lundberg model with stochastic premiums which is natural generalization of classical dynamic risk model is considered. Using martingale technique the Lundberg inequality for ruin probability is proved and characteristic equations for Lundberg coefficients are presented for certain classes...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2008
ISSN:	0321-3900
Hauptverfasser:	Zinchenko, N., Andrusiv, A.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Інститут математики НАН України 2008
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4576
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Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Risk process with stochastic premiums / N. Zinchenko, A. Andrusiv // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 189-208. — Бібліогр.: 36 назв.— англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

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