Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Кибернетика и вычислительная техника
Datum:2012
Hauptverfasser: Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
Schlagworte:
Сложные системы управления
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45830
record_format dspace
spelling Гаращенко, Ф.Г.
Солошенко, Ю.И.
Кулян, В.Г.
2013-06-18T17:49:43Z
2013-06-18T17:49:43Z
2012
Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
0452-9910
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
517.925.51
Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджированием портфеля.
Розглянуто задачу побудови математичної моделі динамічного хеджування проданого опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат. Вивчено динаміку вартості інвестиційного портфеля при транзакційних витратах. Сформульовано задачу керування динамічним хеджуванням портфеля.
In this paper we develop a mathematical model to the problem of dynamic hedging of European basket call options. Proportional transaction costs are included to the model, to make this model more applicable to solving practical tasks. Also we used standard models for underlying stock dynamics as a starting point for researches. The hedging problem for a European call option is formulated as a finite horizon constrained stochastic control problem. We used first and second moments in our criterion formulation, to achieve fast computations. Also in model two assumptions are used. In first we assume that initial capital is given. In the second we assume that we do not have positions in underlying stocks at the start and after the end of our time period. This assumption was made due to type of estimations for option contracts in Ukraine. Developed mathematical model allows making practical experiments in solving the dynamic hedging of sold call option on a basket of assets.
ru
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
Кибернетика и вычислительная техника
Сложные системы управления
Задача о построении математической модели динамического хеджирования
Задача про побудову математичної моделі динамічного хеджування
A problem of mathematical model develop for dynamic hedging
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Задача о построении математической модели динамического хеджирования
spellingShingle Задача о построении математической модели динамического хеджирования
Гаращенко, Ф.Г.
Солошенко, Ю.И.
Кулян, В.Г.
Сложные системы управления
title_short Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_full Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_fullStr Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_full_unstemmed Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_sort задача о построении математической модели динамического хеджирования
author Гаращенко, Ф.Г.
Солошенко, Ю.И.
Кулян, В.Г.
author_facet Гаращенко, Ф.Г.
Солошенко, Ю.И.
Кулян, В.Г.
topic Сложные системы управления
topic_facet Сложные системы управления
publishDate 2012
language Russian
container_title Кибернетика и вычислительная техника
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
format Article
title_alt Задача про побудову математичної моделі динамічного хеджування
A problem of mathematical model develop for dynamic hedging
description Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджированием портфеля. Розглянуто задачу побудови математичної моделі динамічного хеджування проданого опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат. Вивчено динаміку вартості інвестиційного портфеля при транзакційних витратах. Сформульовано задачу керування динамічним хеджуванням портфеля. In this paper we develop a mathematical model to the problem of dynamic hedging of European basket call options. Proportional transaction costs are included to the model, to make this model more applicable to solving practical tasks. Also we used standard models for underlying stock dynamics as a starting point for researches. The hedging problem for a European call option is formulated as a finite horizon constrained stochastic control problem. We used first and second moments in our criterion formulation, to achieve fast computations. Also in model two assumptions are used. In first we assume that initial capital is given. In the second we assume that we do not have positions in underlying stocks at the start and after the end of our time period. This assumption was made due to type of estimations for option contracts in Ukraine. Developed mathematical model allows making practical experiments in solving the dynamic hedging of sold call option on a basket of assets.
issn 0452-9910
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
citation_txt Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT garaŝenkofg zadačaopostroeniimatematičeskoimodelidinamičeskogohedžirovaniâ
AT sološenkoûi zadačaopostroeniimatematičeskoimodelidinamičeskogohedžirovaniâ
AT kulânvg zadačaopostroeniimatematičeskoimodelidinamičeskogohedžirovaniâ
AT garaŝenkofg zadačapropobudovumatematičnoímodelídinamíčnogohedžuvannâ
AT sološenkoûi zadačapropobudovumatematičnoímodelídinamíčnogohedžuvannâ
AT kulânvg zadačapropobudovumatematičnoímodelídinamíčnogohedžuvannâ
AT garaŝenkofg aproblemofmathematicalmodeldevelopfordynamichedging
AT sološenkoûi aproblemofmathematicalmodeldevelopfordynamichedging
AT kulânvg aproblemofmathematicalmodeldevelopfordynamichedging
first_indexed 2025-11-30T15:49:41Z
last_indexed 2025-11-30T15:49:41Z
_version_ 1850858020474454016

Ähnliche Einträge