Задача о построении математической модели динамического хеджирования

• Published in: Кибернетика и вычислительная техника
• Date: 2012
• Main Authors: Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
• Subjects: Сложные системы управления
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...