Buchumschlag

Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Кибернетика и вычислительная техника
Datum:	2012
Hauptverfasser:	Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
Schlagworte:	Сложные системы управления
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Задача оптимального выбора с «заминированными» объектами
von: Доценко, С.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Алгоритм численно-аналитического определения параметров версальной модели при параметрическом возмущении матрицы системы
von: Набивач, В.Е.
Veröffentlicht: (2009)

О платоновых телах и одной минимаксиминной функции
von: Орехова, Л.Г.
Veröffentlicht: (2011)

О справедливом разделе выигрыша в одной игровой задаче оптимального выбора
von: Доценко, С.И.
Veröffentlicht: (2012)

Использование игрового подхода в автоматизации безопасного взлета самолета
von: Белоусов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов
von: Доценко, С.И., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Метод расчета позиции ревизионного ацетабулярного компонента эндопротеза и ее значимость
von: Скуратовский, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Оптимальные множества практической устойчивости дифференциальных включений с многозначным импульсным воздействием
von: Линдер, Я.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Игровые ситуации в модифицированной задаче оптимального выбора
von: Доценко, С.И.
Veröffentlicht: (2012)

Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова
von: Шатырко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Теория катастроф и управление рисками: звездный датчик — пути повышения надежности
von: Набивач, В.Е.
Veröffentlicht: (2011)

Исследование влияния запаздывания в одной математической модели динамики мирового развития
von: Хусаинов, Д.Я., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Задача о дискретном построении образов
von: Донец, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)

О построении конечномерной математической модели процесса конвекции–диффузии с использованием метода Петрова–Галеркина
von: Сальников, Н.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Об одном механизме авторегуляции процесса дыхания в организме и его математической модели
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Исследование поведения нестационарного динамического объекта в бортовых ИС новых поколений
von: Нечаев, Ю.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Задача о построении образов двумерной мозаики
von: Самер И.М. Альшаламе
Veröffentlicht: (2006)

Моделирование и анализ динамики инвестиций
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Исследование процесса управления, синтезированного по приближенной идентифицированной модели
von: Гуммель, А.В.
Veröffentlicht: (2014)

Обеспечение безопасности Grid-систем на основе модели поведения пользователей
von: Шелестов, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009)

О новой математической модели процессов теплопроводности
von: Фушич, В.И., et al.
Veröffentlicht: (1990)

Кластеризация слов при построении лингвистической модели для автоматического распознавания речевого сигнала
von: Сажок, Н.Н.
Veröffentlicht: (2012)

Разработка математической модели системы поиска людей под завалами на основе эффекта Доплера
von: Дорохов, И.В.
Veröffentlicht: (2010)

Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Разработка модели прогнозирования поездного положения
von: Мартыненко, Т.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Задача оптимального керування компартментних систем
von: Марценюк, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Об одной нетрадиционной математической модели геоинформатики
von: Булавацкий, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Идентификация математической модели тягового электропривода автомобиля
von: Сериков, С.А.
Veröffentlicht: (2010)

Особенности математической модели дискретного SM-преобразования
von: Мартынюк, Т.Б., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Численный анализ одной нелинейной математической модели
von: Шевченко, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Приближенный анализ нелинейной конвективной математической модели
von: Миненко, А.С.
Veröffentlicht: (2012)

Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур
von: Бойко, Т.Н., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Функционирование виртуальной лаборатории экстренных вычислений в интеллектуальной среде «облачной» модели
von: Бухановский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)

О построении мобильных компьютерных систем для информационной поддержки решения задач пользователя
von: Ересько, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Об одной неизотермической консолидационной математической модели геоинформатики
von: Булавацкий, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Об одной математической модели изменения свойств материала
von: Кузин, Н.О.
Veröffentlicht: (2015)

Устойчивость нулевого решения одномерной математической модели термоупругости
von: Орлов, В.П.
Veröffentlicht: (1993)

О решении игровой задачи динамического коммивояжера
von: Белоусов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)