Зображення обкладинки

Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Кибернетика и вычислительная техника
Дата:	2012
Автори:	Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
Теми:	Сложные системы управления
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45830
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Задача оптимального выбора с «заминированными» объектами
за авторством: Доценко, С.И., та інші
Опубліковано: (2012)

Алгоритм численно-аналитического определения параметров версальной модели при параметрическом возмущении матрицы системы
за авторством: Набивач, В.Е.
Опубліковано: (2009)

О платоновых телах и одной минимаксиминной функции
за авторством: Орехова, Л.Г.
Опубліковано: (2011)

О справедливом разделе выигрыша в одной игровой задаче оптимального выбора
за авторством: Доценко, С.И.
Опубліковано: (2012)

Использование игрового подхода в автоматизации безопасного взлета самолета
за авторством: Белоусов, А.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов
за авторством: Доценко, С.И., та інші
Опубліковано: (2014)

Метод расчета позиции ревизионного ацетабулярного компонента эндопротеза и ее значимость
за авторством: Скуратовский, Р.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Оптимальные множества практической устойчивости дифференциальных включений с многозначным импульсным воздействием
за авторством: Линдер, Я.Н., та інші
Опубліковано: (2011)

Игровые ситуации в модифицированной задаче оптимального выбора
за авторством: Доценко, С.И.
Опубліковано: (2012)

Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова
за авторством: Шатырко, А.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Теория катастроф и управление рисками: звездный датчик — пути повышения надежности
за авторством: Набивач, В.Е.
Опубліковано: (2011)

Исследование влияния запаздывания в одной математической модели динамики мирового развития
за авторством: Хусаинов, Д.Я., та інші
Опубліковано: (2021)

Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2014)

Задача о дискретном построении образов
за авторством: Донец, Г.А., та інші
Опубліковано: (2004)

О построении конечномерной математической модели процесса конвекции–диффузии с использованием метода Петрова–Галеркина
за авторством: Сальников, Н.Н., та інші
Опубліковано: (2010)

Об одном механизме авторегуляции процесса дыхания в организме и его математической модели
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2008)

Исследование поведения нестационарного динамического объекта в бортовых ИС новых поколений
за авторством: Нечаев, Ю.И., та інші
Опубліковано: (2010)

Задача о построении образов двумерной мозаики
за авторством: Самер И.М. Альшаламе
Опубліковано: (2006)

Моделирование и анализ динамики инвестиций
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2011)

Исследование процесса управления, синтезированного по приближенной идентифицированной модели
за авторством: Гуммель, А.В.
Опубліковано: (2014)

Обеспечение безопасности Grid-систем на основе модели поведения пользователей
за авторством: Шелестов, А.Ю., та інші
Опубліковано: (2009)

О новой математической модели процессов теплопроводности
за авторством: Фушич, В.И., та інші
Опубліковано: (1990)

Кластеризация слов при построении лингвистической модели для автоматического распознавания речевого сигнала
за авторством: Сажок, Н.Н.
Опубліковано: (2012)

Разработка математической модели системы поиска людей под завалами на основе эффекта Доплера
за авторством: Дорохов, И.В.
Опубліковано: (2010)

Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2016)

Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2018)

Разработка модели прогнозирования поездного положения
за авторством: Мартыненко, Т.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Задача оптимального керування компартментних систем
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2014)

Об одной нетрадиционной математической модели геоинформатики
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2010)

Идентификация математической модели тягового электропривода автомобиля
за авторством: Сериков, С.А.
Опубліковано: (2010)

Особенности математической модели дискретного SM-преобразования
за авторством: Мартынюк, Т.Б., та інші
Опубліковано: (2010)

Численный анализ одной нелинейной математической модели
за авторством: Шевченко, А.И., та інші
Опубліковано: (2012)

Приближенный анализ нелинейной конвективной математической модели
за авторством: Миненко, А.С.
Опубліковано: (2012)

Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур
за авторством: Бойко, Т.Н., та інші
Опубліковано: (2010)

Функционирование виртуальной лаборатории экстренных вычислений в интеллектуальной среде «облачной» модели
за авторством: Бухановский, А.В., та інші
Опубліковано: (2013)

О построении мобильных компьютерных систем для информационной поддержки решения задач пользователя
за авторством: Ересько, В.В., та інші
Опубліковано: (2016)

Об одной неизотермической консолидационной математической модели геоинформатики
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2010)

Об одной математической модели изменения свойств материала
за авторством: Кузин, Н.О.
Опубліковано: (2015)

Устойчивость нулевого решения одномерной математической модели термоупругости
за авторством: Орлов, В.П.
Опубліковано: (1993)

О решении игровой задачи динамического коммивояжера
за авторством: Белоусов, А.А., та інші
Опубліковано: (2010)