Latysh, E., & Koshulko, O. (2012). Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds. Індуктивне моделювання складних систем.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Latysh, E., та O. Koshulko. "Testing K-value in K-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds." Індуктивне моделювання складних систем 2012.
Стиль цитування MLA (8-ме видання)Latysh, E., та O. Koshulko. "Testing K-value in K-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds." Індуктивне моделювання складних систем, 2012.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.