Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання аде...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Індуктивне моделювання складних систем |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45952 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Latysh, E. Koshulko, O. 2013-06-21T08:17:09Z 2013-06-21T08:17:09Z 2012 Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. XXXX-0044 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 004.9 The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів. Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов. en Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України Індуктивне моделювання складних систем Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| spellingShingle |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Latysh, E. Koshulko, O. |
| title_short |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_fullStr |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full_unstemmed |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_sort |
testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of g-spreads of top-quality rub bonds |
| author |
Latysh, E. Koshulko, O. |
| author_facet |
Latysh, E. Koshulko, O. |
| publishDate |
2012 |
| language |
English |
| container_title |
Індуктивне моделювання складних систем |
| publisher |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| format |
Article |
| description |
The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.
Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів.
Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов.
|
| issn |
XXXX-0044 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| citation_txt |
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
| work_keys_str_mv |
AT latyshe testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds AT koshulkoo testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds |
| first_indexed |
2025-12-07T16:12:52Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:12:52Z |
| _version_ |
1850866634481205248 |