Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання аде...
Saved in:
| Published in: | Індуктивне моделювання складних систем |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1859944509722329088 |
|---|---|
| author | Latysh, E. Koshulko, O. |
| author_facet | Latysh, E. Koshulko, O. |
| citation_txt | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Індуктивне моделювання складних систем |
| description | The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.
Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів.
Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:12:52Z |
| format | Article |
| fulltext |
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ
ІНДУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
CКЛАДНИХ СИСТЕМ
Збірник наукових праць
Випуск 4
Київ – 2012
УДК 004.6:004.8; 519.2; 681.5
Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наукових праць //
Відп. редактор В.С.Степашко – Київ: Міжнар. наук.- навч. центр інформ.
технологій та систем НАН та МОН України, 2012.- Вип. 4. – 240 с.
Збірник наукових праць висвітлює широке коло питань теорії,
інформаційних технологій і застосувань індуктивного підходу, передусім
на основі методу групового урахування аргументів, у задачах
моделювання, прогнозування та прийняття рішень в галузях економіки,
екології, біології, техніки тощо. Розглядаються індуктивні методи
видобування знань з реальних даних, побудови моделей складних процесів
і систем, класифікації, кластеризації та розпізнавання образів, структурно-
параметричної ідентифікації, обробки і аналізу даних в умовах неповноти
та невизначеності апріорної інформації.
Матеріали збірника становлять інтерес для науковців, аспірантів та
практиків, пов’язаних із задачами отримання інформації з даних з метою
оцінювання та оптимізації стану складних систем у різних галузях.
Статті збірника рецензуються і друкуються мовою оригіналу.
Виклад статей має відповідати вимогам ВАК України до структури
фахових наукових публікацій.
Збірник входить до переліку наукових фахових видань,
рекомендованих ВАК України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
технічних наук (постанова Президії ВАК №1-05/2 від 10.03.2010).
Редакційна колегія збірника:
В.С.Степашко, д.т.н. (відп. редактор)
П.І.Бідюк, д.т.н.
М.П.Дивак, д.т.н.
Ю.П.Зайченко, д.т.н.
В.В.Павлов, д.т.н.
Л.А.Тимашова, д.т.н.
В.М.Томашевський, д.т.н.
Л.С.Файнзільберг, д.т.н.
А.В.Цуканов, д.т.н.
М.І.Шлезінгер, д.ф.-м.н.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Міжнародного Центру.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16216-4688Р від 21.12.2009.
© МННЦІТтаС, 2012
Індуктивне моделювання складних систем,випуск 4, 2012 3
ЗМІСТ
Latysh E., Koshulko O. Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting
Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds ........ 5
Osypenko V. Inductive Technologies of System-analytical Research as an Effective
Tools in Complex Innovative Projects ................................................................ 10
Sarychev A., Sarycheva L. Discriminant Functions Quality Estimation on the Basis
of Training and Testing Samples ........................................................................ 21
Savchenko E., Tutova O. Use of GMDH for Investigation of Impact of Non-income
Components on HDI ............................................................................................ 28
Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Experimental Verification of Internal
Convergence of Iterative GMDH Algorithms ..................................................... 38
Yefimenko S. Optimal Paralleling for Solving Combinatorial Modelling Problems
using Graphics Processing Units ......................................................................... 43
Бідюк П.І., Кожухівська О.А. Моделювання і короткострокове прогнозування
гетероскедастичних процесів ........................................................................... 48
Єфіменко С.М. Комп’ютерний експеримент в дослідженні ефективності
методів індуктивного моделювання ................................................................ 64
Зайченко Ю.П. Исследования методов индуктивного моделирования в
задачах прогнозирования на фондовых рынках ............................................. 72
Коваль П.Н. Алгоритм управления процессом кластеризации по
ближайшему расстоянию .................................................................................. 87
Колотий А.В. Регрессионные модели прогнозирования урожайности
озимой пшеницы в Украине ............................................................................. 92
Кондаршова Н.В. МГУА и вероятностные методы при построении
классификаторов для медицинской дифференциальной диагностики ...... 102
Литвиненко В.И. Метод индуктивного синтеза РБФ нейронных сетей с
помощью алгоритма клонального отбора ..................................................... 114
Мельник І.М., Піднебесна Г.А. Особливості застосування методу гілок і
границь в задачі вибору оптимальної регресійної моделі ........................... 128
Настенко Е.А., Носовец Е.К., Павлов Ал.В., Павлов В.А. Моделирование
функциональных зависимостей между показателями артериального
давления ............................................................................................................ 136
Індуктивне моделювання складних систем,випуск 4, 2012 4
Павлов А.В., Павлов В.А. Численные эксперименты по исследованию скорости
сходимости релаксационного итерационного алгоритма при построении
нелинейных моделей ....................................................................................... 145
Пасічник Н.Р., Дивак М.П. Метод формування онтологічного наповнення
на основі аналізу зашумленої слабкоструктурованої інформації
спеціалізованих веб-сайтів ............................................................................. 158
Потанина М.В. Процедура селекции ридж-регрессионных моделей ............... 168
Прокопчук Ю.А. Когнитивная модель деятельности ........................................... 177
Савченко Є.А., Директоренко О.В., Лега А.А. Аналіз та прогнозування
регіонального людського розвитку України на основі індуктивних
алгоритмів ......................................................................................................... 189
Самойленко О.А., Степашко В.С. Аналіз ефективності застосування частотного
критерію в алгоритмі послідовного відсіювання неінформативних
аргументів ......................................................................................................... 198
Сарычева Л. В. Макромодель эколого-социально-экономической системы
региона .............................................................................................................. 206
Синеглазов В.М., Чумаченко Е.И., Горбатюк В.С. Метод решения задачи
прогнозирования на основе комплексирования оценок .............................. 214
Шелестов А.Ю., Куссуль О.М., Яйлимов Б.Я. Структурно-функциональный
анализ сервис-ориентированных систем ....................................................... 224
Автори випуску ........................................................................................................ 239
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45952 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0044 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T16:12:52Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Latysh, E. Koshulko, O. 2013-06-21T08:17:09Z 2013-06-21T08:17:09Z 2012 Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. XXXX-0044 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 004.9 The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів. Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов. en Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України Індуктивне моделювання складних систем Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Article published earlier |
| spellingShingle | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Latysh, E. Koshulko, O. |
| title | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_fullStr | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full_unstemmed | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_short | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_sort | testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of g-spreads of top-quality rub bonds |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| work_keys_str_mv | AT latyshe testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds AT koshulkoo testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds |