Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання аде...
Saved in:
| Published in: | Індуктивне моделювання складних систем |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862690083341074432 |
|---|---|
| author | Latysh, E. Koshulko, O. |
| author_facet | Latysh, E. Koshulko, O. |
| citation_txt | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Індуктивне моделювання складних систем |
| description | The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.
Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів.
Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:12:52Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45952 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0044 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T16:12:52Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Latysh, E. Koshulko, O. 2013-06-21T08:17:09Z 2013-06-21T08:17:09Z 2012 Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. XXXX-0044 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 004.9 The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів. Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов. en Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України Індуктивне моделювання складних систем Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Article published earlier |
| spellingShingle | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Latysh, E. Koshulko, O. |
| title | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_fullStr | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_full_unstemmed | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_short | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds |
| title_sort | testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of g-spreads of top-quality rub bonds |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45952 |
| work_keys_str_mv | AT latyshe testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds AT koshulkoo testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds |