Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковськ...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Індуктивне моделювання складних систем |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45958 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862627085695057920 |
|---|---|
| author | Бідюк, П.І. Кожухівська, О.А. |
| author_facet | Бідюк, П.І. Кожухівська, О.А. |
| citation_txt | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Індуктивне моделювання складних систем |
| description | Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Побудовано нові моделі для фінансових індексів трьох країн, як для гетероскедастичних процесів. Моделі мають задовільну ступінь адекватності, про що свідчать обчислені критерії якості оцінок прогнозів.
Выполнено исследование некоторых моделей условной дисперсии гетероскедастических процессов с целью выбора лучших для краткосрочного прогнозирования. Предложена усовершенствованная структура модели стохастической волатильности и разработан алгоритм оценивания параметров на основе метода Монте-Карло для марковских цепей. Построены новые модели для финансовых индексов трех стран, как для гетероскедастических процессов. Модели имеют приемлемую адекватность, что подтверждается критериями качества оценок прогнозов.
Selected models of conditional variance for heteroscedastic processes have been studied with the purpose of short term forecasting. An improved structure of stochastic volatility model is proposed and algorithm for its parameters estimation was developed on the basis of Markov chain Monte Carlo approach. Several new models were constructed for financial indices of three countries as heteroscedastic processes. The models exhibit satisfactory adequacy according to the set of statistical quality criteria computed for forecasts estimates.
|
| first_indexed | 2025-12-07T13:37:33Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45958 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0044 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T13:37:33Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бідюк, П.І. Кожухівська, О.А. 2013-06-21T08:34:33Z 2013-06-21T08:34:33Z 2012 Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. XXXX-0044 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45958 519.766.4 Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Побудовано нові моделі для фінансових індексів трьох країн, як для гетероскедастичних процесів. Моделі мають задовільну ступінь адекватності, про що свідчать обчислені критерії якості оцінок прогнозів. Выполнено исследование некоторых моделей условной дисперсии гетероскедастических процессов с целью выбора лучших для краткосрочного прогнозирования. Предложена усовершенствованная структура модели стохастической волатильности и разработан алгоритм оценивания параметров на основе метода Монте-Карло для марковских цепей. Построены новые модели для финансовых индексов трех стран, как для гетероскедастических процессов. Модели имеют приемлемую адекватность, что подтверждается критериями качества оценок прогнозов. Selected models of conditional variance for heteroscedastic processes have been studied with the purpose of short term forecasting. An improved structure of stochastic volatility model is proposed and algorithm for its parameters estimation was developed on the basis of Markov chain Monte Carlo approach. Several new models were constructed for financial indices of three countries as heteroscedastic processes. The models exhibit satisfactory adequacy according to the set of statistical quality criteria computed for forecasts estimates. uk Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України Індуктивне моделювання складних систем Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів Article published earlier |
| spellingShingle | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів Бідюк, П.І. Кожухівська, О.А. |
| title | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_full | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_fullStr | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_full_unstemmed | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_short | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| title_sort | моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45958 |
| work_keys_str_mv | AT bídûkpí modelûvannâíkorotkostrokoveprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív AT kožuhívsʹkaoa modelûvannâíkorotkostrokoveprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív |