Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників

• Published in: Культура народов Причерноморья
• Date: 2012
• Main Authors: Каніовська, І.Ю., Агєєва, І.В.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
• Subjects: Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46153
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть 
 в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає 
 розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана 
 корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що 
 базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє, 
 для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на 
 даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом 
 даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну 
 задачу на даних за 2009 рік.