Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників
Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікув...
Saved in:
| Date: | 2012 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2012
|
| Series: | Культура народов Причерноморья |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46153 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть
в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає
розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана
корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що
базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє,
для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на
даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом
даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну
задачу на даних за 2009 рік. |
|---|