Моделирование и создание алгоритмов для финансовых моделей
Рассматриваются некоторые алгоритмические подходы к моделированию случайных величин и процессов для получения расчетных оценок цены акций, опционов и других видов ценных бумаг. Розглядаються деякі алгоритмічні підходи до моделювання випадкових величин та процесів для одержання розрахункових оцінок ц...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2009 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2009
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46643 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделирование и создание алгоритмов для финансовых моделей / Л.Б. Вовк, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2009. — № 8. — С. 83-90. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | Рассматриваются некоторые алгоритмические подходы к моделированию случайных величин и процессов для получения расчетных оценок цены акций, опционов и других видов ценных бумаг.
Розглядаються деякі алгоритмічні підходи до моделювання випадкових величин та процесів для одержання розрахункових оцінок ціни акцій, опціонів та інших видів цінних паперів.
Some algorithmic approaches to the random values and processes modeling for obtaining the calculated estimators for stock, options and other kinds of valuable papers are investigated.
|
|---|---|
| ISSN: | XXXX-0013 |