Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворя...
Saved in:
| Date: | 2010 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Series: | Теорія оптимальних рішень |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). В работе проводится сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по два или четыре вычислительных ядра (всего до двадцати ядер). |
|---|