Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании

Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворя...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Теорія оптимальних рішень
Datum:2010
1. Verfasser: Норкин, Б.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862548379335131136
author Норкин, Б.В.
author_facet Норкин, Б.В.
citation_txt Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Теорія оптимальних рішень
description Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). В работе проводится сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по два или четыре вычислительных ядра (всего до двадцати ядер). Досліджується проблема обчислення ймовірності банкрутства страхової компанії на скінченому інтервалі часу. З одного боку, ця ймовірність може бути оцінена методом статистичних випробувань. З іншого – ймовірність банкрутства як функція початкового капіталу та часового інтервалу задовольняє лінійне інтегральне рівняння (з граничними умовами), яке розв’язується за допомогою методу послідовних наближень. У роботі порівнюються ефективності паралельних версій обох методів, реалізовані на кластері з декількох персональних комп’ютерів, кожен з яких має по два або чотири обчислювальні ядра (всього до двадцяти ядер). Problem of an insurance company ruin probability calculation on a finite time interval is considered. On one hand, this probability can be estimated by Monte Carlo simulation method. On the other hand the ruin probability as a function of initial capital and time interval satisfy some linear integral equation (with boundary conditions), that can be solved by a successive approximation method. In the paper parallel versions of both methods implemented on a cluster of several personal computers having two or four cores (up to twenty cores in total) are compared.
first_indexed 2025-11-25T17:17:22Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-46674
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn XXXX-0013
language Russian
last_indexed 2025-11-25T17:17:22Z
publishDate 2010
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Норкин, Б.В.
2013-07-06T06:03:07Z
2013-07-06T06:03:07Z
2010
Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
XXXX-0013
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674
519.85
Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). В работе проводится сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по два или четыре вычислительных ядра (всего до двадцати ядер).
Досліджується проблема обчислення ймовірності банкрутства страхової компанії на скінченому інтервалі часу. З одного боку, ця ймовірність може бути оцінена методом статистичних випробувань. З іншого – ймовірність банкрутства як функція початкового капіталу та часового інтервалу задовольняє лінійне інтегральне рівняння (з граничними умовами), яке розв’язується за допомогою методу послідовних наближень. У роботі порівнюються ефективності паралельних версій обох методів, реалізовані на кластері з декількох персональних комп’ютерів, кожен з яких має по два або чотири обчислювальні ядра (всього до двадцяти ядер).
Problem of an insurance company ruin probability calculation on a finite time interval is considered. On one hand, this probability can be estimated by Monte Carlo simulation method. On the other hand the ruin probability as a function of initial capital and time interval satisfy some linear integral equation (with boundary conditions), that can be solved by a successive approximation method. In the paper parallel versions of both methods implemented on a cluster of several personal computers having two or four cores (up to twenty cores in total) are compared.
Работа поддержана грантом Президента Украины для молодых ученых.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Теорія оптимальних рішень
Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
Розпаралелювання методів оцінки ризику банкрутства страхової компанії
Paralellization of methods for the assesment of the risk of bankraptcy of an insurance company
Article
published earlier
spellingShingle Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
Норкин, Б.В.
title Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
title_alt Розпаралелювання методів оцінки ризику банкрутства страхової компанії
Paralellization of methods for the assesment of the risk of bankraptcy of an insurance company
title_full Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
title_fullStr Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
title_full_unstemmed Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
title_short Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
title_sort распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674
work_keys_str_mv AT norkinbv rasparallelivaniemetodovocenkiriskabankrotstvastrahovoikompanii
AT norkinbv rozparalelûvannâmetodívocínkirizikubankrutstvastrahovoíkompaníí
AT norkinbv paralellizationofmethodsfortheassesmentoftheriskofbankraptcyofaninsurancecompany