Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворя...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862548379335131136 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). В работе проводится сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по два или четыре вычислительных ядра (всего до двадцати ядер).
Досліджується проблема обчислення ймовірності банкрутства страхової компанії на скінченому інтервалі часу. З одного боку, ця ймовірність може бути оцінена методом статистичних випробувань. З іншого – ймовірність банкрутства як функція початкового капіталу та часового інтервалу задовольняє лінійне інтегральне рівняння (з граничними умовами), яке розв’язується за допомогою методу послідовних наближень. У роботі порівнюються ефективності паралельних версій обох методів, реалізовані на кластері з декількох персональних комп’ютерів, кожен з яких має по два або чотири обчислювальні ядра (всього до двадцяти ядер).
Problem of an insurance company ruin probability calculation on a finite time interval is considered. On one hand, this probability can be estimated by Monte Carlo simulation method. On the other hand the ruin probability as a function of initial capital and time interval satisfy some linear integral equation (with boundary conditions), that can be solved by a successive approximation method. In the paper parallel versions of both methods implemented on a cluster of several personal computers having two or four cores (up to twenty cores in total) are compared.
|
| first_indexed | 2025-11-25T17:17:22Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-46674 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-25T17:17:22Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2013-07-06T06:03:07Z 2013-07-06T06:03:07Z 2010 Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 33-39. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674 519.85 Изучается проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечном интервале времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена методом статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интервала удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). В работе проводится сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по два или четыре вычислительных ядра (всего до двадцати ядер). Досліджується проблема обчислення ймовірності банкрутства страхової компанії на скінченому інтервалі часу. З одного боку, ця ймовірність може бути оцінена методом статистичних випробувань. З іншого – ймовірність банкрутства як функція початкового капіталу та часового інтервалу задовольняє лінійне інтегральне рівняння (з граничними умовами), яке розв’язується за допомогою методу послідовних наближень. У роботі порівнюються ефективності паралельних версій обох методів, реалізовані на кластері з декількох персональних комп’ютерів, кожен з яких має по два або чотири обчислювальні ядра (всього до двадцяти ядер). Problem of an insurance company ruin probability calculation on a finite time interval is considered. On one hand, this probability can be estimated by Monte Carlo simulation method. On the other hand the ruin probability as a function of initial capital and time interval satisfy some linear integral equation (with boundary conditions), that can be solved by a successive approximation method. In the paper parallel versions of both methods implemented on a cluster of several personal computers having two or four cores (up to twenty cores in total) are compared. Работа поддержана грантом Президента Украины для молодых ученых. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании Розпаралелювання методів оцінки ризику банкрутства страхової компанії Paralellization of methods for the assesment of the risk of bankraptcy of an insurance company Article published earlier |
| spellingShingle | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании Норкин, Б.В. |
| title | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| title_alt | Розпаралелювання методів оцінки ризику банкрутства страхової компанії Paralellization of methods for the assesment of the risk of bankraptcy of an insurance company |
| title_full | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| title_fullStr | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| title_full_unstemmed | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| title_short | Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| title_sort | распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46674 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv rasparallelivaniemetodovocenkiriskabankrotstvastrahovoikompanii AT norkinbv rozparalelûvannâmetodívocínkirizikubankrutstvastrahovoíkompaníí AT norkinbv paralellizationofmethodsfortheassesmentoftheriskofbankraptcyofaninsurancecompany |