Решение некоторых задач планирования в условиях неопределенности

• Published in: Теорія оптимальних рішень
• Date: 2010
• Main Authors: Лаптин, Ю.П., Лиховид, А.П., Стрюкова, Н.Н.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46678
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Решение некоторых задач планирования в условиях неопределенности / Ю.П. Лаптин, А.П. Лиховид, Н.Н. Стрюкова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2010. — № 9. — С. 62-72. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Рассматриваются задачи большой размерности, возникающие при использовании сценарного подхода для решения задач многоэтапного стохастического программирования. Такие задачи формулируются в форме вложенных квазиблочных задач линейного программирования со связывающими переменными. Для решения используется схема декомпозиции, основанная на построении линейных аппроксимаций и поиске ε-оптимальных решений подзадач. Приводятся результаты вычислительных экспериментов. Розглядаються задачі великої розмірності, що виникають при використанні сценарного підходу для розв'язання задач багатоетапного стохастичного програмування. Такі задачі формулюються у вигляді вкладених квазіблочних задач лінійного програмування зі зв'язуючими змінними. Для розв'язання використовується схема декомпозиції, заснована на побудові лінійних апроксимацій та пошуку ε-оптимальних рішень підзадач. Наводяться результати обчислювальних експериментів. Large-scale problems, arising from application of scenario approach for solving multistage stochastic programming problems, are considered. Such problems are formulated in the form of quasi-block linear programming problems with linking variables. Decomposition scheme based on construction of linear approximations and searching ε-optimal solutions for subproblems is used. The results of numerical experiments are presented.