Исследование зависимостей между финансовыми индексами
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины. Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто я...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862706416090873856 |
|---|---|
| author | Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| author_facet | Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| citation_txt | Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.
Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України.
The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:59:21Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-46779 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:59:21Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. 2013-07-06T17:12:24Z 2013-07-06T17:12:24Z 2011 Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 519.8 Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины. Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України. The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built. Работа выполнена при частичной поддержке SNSF (Швейцария), проект № 1Z73ZO_127962. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Исследование зависимостей между финансовыми индексами Дослідження залежностей між фінансовими індексами Investigation of dependencies between financial indices Article published earlier |
| spellingShingle | Исследование зависимостей между финансовыми индексами Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| title | Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_alt | Дослідження залежностей між фінансовими індексами Investigation of dependencies between financial indices |
| title_full | Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_fullStr | Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_full_unstemmed | Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_short | Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_sort | исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 |
| work_keys_str_mv | AT bardadymta issledovaniezavisimosteimeždufinansovymiindeksami AT golikovavv issledovaniezavisimosteimeždufinansovymiindeksami AT bardadymta doslídžennâzaležnosteimížfínansovimiíndeksami AT golikovavv doslídžennâzaležnosteimížfínansovimiíndeksami AT bardadymta investigationofdependenciesbetweenfinancialindices AT golikovavv investigationofdependenciesbetweenfinancialindices |