Исследование зависимостей между финансовыми индексами
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины. Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто я...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-46779 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. 2013-07-06T17:12:24Z 2013-07-06T17:12:24Z 2011 Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 519.8 Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины. Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України. The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built. Работа выполнена при частичной поддержке SNSF (Швейцария), проект № 1Z73ZO_127962. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Исследование зависимостей между финансовыми индексами Дослідження залежностей між фінансовими індексами Investigation of dependencies between financial indices Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| spellingShingle |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| title_short |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_full |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_fullStr |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_full_unstemmed |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| title_sort |
исследование зависимостей между финансовыми индексами |
| author |
Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| author_facet |
Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. |
| publishDate |
2011 |
| language |
Russian |
| container_title |
Теорія оптимальних рішень |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Дослідження залежностей між фінансовими індексами Investigation of dependencies between financial indices |
| description |
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.
Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України.
The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built.
|
| issn |
XXXX-0013 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46779 |
| citation_txt |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bardadymta issledovaniezavisimosteimeždufinansovymiindeksami AT golikovavv issledovaniezavisimosteimeždufinansovymiindeksami AT bardadymta doslídžennâzaležnosteimížfínansovimiíndeksami AT golikovavv doslídžennâzaležnosteimížfínansovimiíndeksami AT bardadymta investigationofdependenciesbetweenfinancialindices AT golikovavv investigationofdependenciesbetweenfinancialindices |
| first_indexed |
2025-12-07T16:59:21Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:59:21Z |
| _version_ |
1850869559389585408 |