Верхняя оценка стохастического интеграла по многокомпонентному дробному броуновскому движению

• Опубліковано в: : Теорія оптимальних рішень
• Дата: 2011
• Автор: Шпига, С.П.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46784
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Верхняя оценка стохастического интеграла по многокомпонентному дробному броуновскому движению / С.П. Шпига // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 129-134. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

В работе найдена верхняя оценка неравенства для супремума винеровских интегралов, построенных по анизотропному дробному броуновскому полю с индексами Хюрста из интервала (0.5, I). Робота присвячена розвитку теорії вінерівських інтегралів по дробовому броунівському полю з індексами Хюрста Hi, що надежить ( 1/2, 1),i= 1,2. Була обчислена верхня оцінка моментів супремуму стохастичного інтегралу по дробовому броунівському полю за допомогою властивості гауссовості. Ці оцінки суттєво залежать від підінтегральної функції. This paper deals with the Wiener integrals via the fractional Brownian field with Hurst indexes Hi belongs (1/2, 1), i =1, 2 . The upper estimation for the moments of the supremum of the stochastical integrals are obtained for deterministic set with the help of Gaussian property These estimations essentially depend on the properties of integrand.