Властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів

• Veröffentlicht in: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
• Datum: 2012
• 1. Verfasser: Фриз, М.Є.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainisch
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/47275
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів / М.Є. Фриз // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 228-238. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Охарактеризовано умовний лінійний випадковий процес, зображуваний як стохастичний інтеграл від випадкової функції за процесом із незалежними приростами. Отримано вирази для моментних функцій процесу, показано умови, за яких він буде стаціонарним у широкому розумінні, а також періодично корельованим випадковим процесом. A conditional linear random process driven by process with independent increments has been defined. First and second order moment functions of the process have been obtained. The properties of wide-sense stationary and periodically correlated conditional linear random processes have been investigated.